升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
遠(yuǎn)期利率我用這個(gè)公式算出來是8.02%，和老師講的8.08%不一樣，哪里有問題，是一定要先算連續(xù)復(fù)利再轉(zhuǎn)換嗎？
老師，任何一個(gè)t期的即期利率都是從0時(shí)刻（當(dāng)前時(shí)刻）開始的對嗎？像我圖里畫的這樣
老師，0息債券是債券持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本金的債券，還是持續(xù)期內(nèi)不支付任何利息，到期歸還本息的債券啊
這兩幅圖的橫縱坐標(biāo)分別代表什么？
老師這里為啥不能用二叉樹，我用二叉樹算的是3.07
第二個(gè)說的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數(shù)情況，為什么也算錯(cuò)啊，PPT原話不就說的是對于期權(quán)多頭而言，theta的取值“通常”為負(fù)嗎？
老師我們考試在做期權(quán)定價(jià)題的時(shí)候都要保留四位數(shù)計(jì)算嗎？我把u，d，p還有每個(gè)節(jié)點(diǎn)的股價(jià)都只保留了兩位小數(shù)，結(jié)果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
老師，是不是期權(quán)的空頭theta的取值就是正了，空頭theta＝多頭theta×（-1）
老師，所以是期權(quán)越臨近到期日，theta的絕對值就越大是嗎？但是這個(gè)圖里，如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對值越小了嗎？
老師，short greek就代表這個(gè)greek是負(fù)數(shù)嗎？long greek就代表它是正？
老師我也計(jì)算出來0.0258，考試的時(shí)候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對嗎
老師這道題為什么不能用二叉樹法算，給了期限和波動(dòng)率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
沒懂C
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因?yàn)楸砀窭锏腪最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
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