金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 之前您說(shuō) 期貨定價(jià) 遠(yuǎn)期定價(jià) 涉及到的公式是 F=S*exp(rt) 計(jì)算的理論價(jià)格。 期貨價(jià)值和遠(yuǎn)期價(jià)值 用的是 V=（F0-K）*exp(-rt)=S-K*exp（-rt）這個(gè)公式那F=S*exp-(rt) 是什么時(shí)候用呢？ 謝謝老師
老師，hedge with futures得到的結(jié)論是 ΔS/Δf = h = β = ρ*σs/σf， 而Δ hedge對(duì)stock futures的hedge得出結(jié)論是df/ds=Δ=e
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說(shuō)F是未來(lái)那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
為什么∑Xi～N的方差是nσ平方而不是n2乘以σ平方
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場(chǎng)價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣(mài)出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買(mǎi)入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
請(qǐng)問(wèn)在one-factor correlation model時(shí)說(shuō)Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
老師，您好，我想問(wèn)一下這一個(gè)F查表的問(wèn)題，自由度不是n-1，也就是1嗎？
請(qǐng)問(wèn) F-statistic的公式是否為：（SSError/k）除以（SSRegression/n-k-1）? 我不確定是不是我背錯(cuò)了 求指教
老師晚上好，我并不完全能理解為何二項(xiàng)分布的Expectation是NP。假設(shè)N=2，隨機(jī)變量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分別代入上面給出的二項(xiàng)分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去計(jì)算，得出的結(jié)果并不是2P。請(qǐng)問(wèn)我的思路哪里出問(wèn)題了？
老師，此題中通過(guò)F檢驗(yàn)，不通過(guò)T檢驗(yàn)有多重共線(xiàn)性，f和t統(tǒng)計(jì)量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
為什么視頻講解中的F0.5-1會(huì)要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時(shí)期的利率嗎？
為什么我算出來(lái)的F和答案的F不一樣呢？不是ESS和RSS就可以算么？怎么還有一個(gè)RSSR-RSSU？？？
百題的第1題，問(wèn)題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
程寶問(wèn)答
