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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師好，這道題D選項中executive committee屬于董事會嗎？委員會一般屬于董事會嗎，是第幾道防線呢？
老師您好！這個T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
C項為為什么對了，不是mc由銀行自身定然后監(jiān)管機構回測嗎？ D為什么是錯了呢？能解析下相關知識點嗎
50題中D選項，marketbeta和組合無關吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風險，市場的系統(tǒng)性風險一直是1吧按照CAPM
10月份押題的第7題，梁老師在講到D答案時，講解是不是有誤？（雖然不影響最后的答案）題目說的是1天的自相關系數(shù)，梁老師直接把這個當成了mean reversion。請問這題如果D答案說的是自相關系數(shù)
這道題的A選項為什么不對？老師在講D的時候不是說交易成本在調倉時，收益在期末嗎？
老師，我理解D選項說Both，意思是把Y和Z都加進去，是指X,Y,Z組合啊，而實際是either Y or Z 均可以
老師，Q349 D這句話不是描述ERM而是描述risk management不是嗎（即reduce earning volatility的角度）？ERM的定義也有profitable risk嗎？
B答案里說銀行間交流先是私人層面，再公司層面。D選項里又說銀行間一般不共享信息，是不是矛盾？
這里的DD和前一個知識點里的d2有什么區(qū)別。另外，default point 和distance to default分別怎么理解？好難啊，準備崩潰了
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
如圖所示，36題，問： 1、C選項中“a traded option ”是什么意思??？ 2、D選項中“take positions in options as well as futures”是怎么翻譯的？
非標準時間序列課后題第二題為什么d選項標準誤=9-0/15，什么意思，沒聽懂
第4題為什么不是D，I和II只會使non trade region 往右邊移動吧？Qq群的投資組合風險管理任務二
老師，這里的D選項uncorrelated 是不是應該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項能也講一下嗎？
程寶問答
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