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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
第147題D選項(xiàng)，來源于其他正態(tài)分布的變量，依然服從正態(tài)分布，這是在表達(dá)什么？正態(tài)分布的線性組合仍是正態(tài)分布。
押題33題 為什么選B 梁老師說因?yàn)閙arket implied 是左偏 但是 D 我覺得才是左偏啊 我感覺B畫的market implied更像正太分布
老師，習(xí)題集的323題，rebalance為什么是short volatility?B選項(xiàng)錯(cuò)在哪呢？ 還有322題的D選項(xiàng)是什么意思??？
第198題的B選項(xiàng)和D選項(xiàng)如何區(qū)別？怎樣判斷是總體的beta還是樣本的beta包含在置信區(qū)間內(nèi)？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
D選項(xiàng)，人民幣貶值，只會(huì)影響我收到的人民幣利息價(jià)值少了，對(duì)最后我換回美元本金是沒有影響的把。
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent
請(qǐng)問老師，第一個(gè)題的d選項(xiàng)和第二個(gè)題的a選項(xiàng)之間有什么區(qū)別？第一個(gè)題里面的d選項(xiàng)，老師說壓力測(cè)試只能使用在當(dāng)前時(shí)期，而不是歷史時(shí)期，而且壓力測(cè)試具有前瞻性，那為什么第二個(gè)題里面的的a選項(xiàng)又說依賴于歷史數(shù)據(jù)？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
老師，D選項(xiàng)剩余期限少于1年，那么該資產(chǎn)的流動(dòng)性應(yīng)該說是還算可以的吧，為什么占比高達(dá)85%？cash的占比不是0%嗎
這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
老師這里說的D是指修正久期嗎，麥考林久期能反應(yīng)利率的變化對(duì)價(jià)格的影響嗎，怎么反應(yīng)的呢。有效突性為什么是除以deltay的平方呢？
這個(gè)題目的d選項(xiàng)如果是借長(zhǎng)投長(zhǎng)還是接長(zhǎng)投短呢，借長(zhǎng)投短指的是，借長(zhǎng)期的負(fù)債，投短期拿利潤(rùn)來緩解流動(dòng)性壓力么
如圖所示，31題，問： C選項(xiàng)中的“expected rate of return on the stock”和 D選項(xiàng)中的“expected real-world（risky）rate
請(qǐng)問D選項(xiàng)為什么不對(duì)，圖中這道題中B選項(xiàng)老師講解的是，一個(gè)RAF不可能單純是一個(gè)top-down的形式，應(yīng)該是一個(gè)來回溝通的形式，那我理解這題的D選項(xiàng)應(yīng)該是對(duì)的，raf可以是top-down也可以是botyom-up
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