老師好，請問應(yīng)該如何理解porfolio granularity這個知識點呢？方便舉例說明一下嗎？
老師好，課上老師在該選項時提到說UL的計算就會涉及到correlation，此處不是很明白，若采用UL=VaR-EL該公式，此處的VaR或者EL在計算時感覺也沒有用到correlation。那么UL的計算到底哪里需要涉及到correlation呢？
老師好，如圖所示，請問如何理解此處說到的銀行需要為EL設(shè)準(zhǔn)備金呢？之前正課老師提到UL才需要資本金去覆蓋，我知道資本金跟準(zhǔn)備金有所不同，可是當(dāng)時老師還提到說EL是會在日常經(jīng)營過程當(dāng)做成本融入到日常經(jīng)營的收費當(dāng)中的。所以不太理解這個準(zhǔn)備金的作用。
不明白這個貝塔為什么直接等于2，題目的意思不是這個fund的波動率是index的2倍嗎？
這個D選項為什么錯，這個案例的關(guān)鍵不是太complex的嗎？
c，d，都不對然后c錯的更明顯所以選c嗎？還是d是對的，（解釋一下d）
杠桿率是怎么算的？這個杠桿10是怎么得到的？
老師好，請問一下APT模型的作用是什么呢？能否用以下例子去理解：現(xiàn)在有兩個投資組合產(chǎn)品分別為A和B，倘若用APT模型的公式算出該兩個產(chǎn)品的expected return都是一樣的，但這兩個產(chǎn)品的在市場上的價格不一樣，我就等于是通過了APT模型識別出該兩產(chǎn)品存在套利機(jī)會
老師好，請問單/多因素模型與APT模型是什么關(guān)系呢？我看單/多因素模型都是歸為了APT這一章節(jié)，是因為單/多因素模型是屬于APT模型嗎？
這題我做對了，但是我有一個問題，視頻學(xué)習(xí)里，老師說了實線和虛線兩種匯報，但是對象都是board 啊 為什么B選項里，他說實現(xiàn)匯報是向CEO呢 不應(yīng)該是直接向board匯報嗎嗎，然后虛線匯報是先CEO然后board
可以詳細(xì)解釋下為什么銀行承擔(dān)更小的風(fēng)險就可以最大化銀行的價值呢？謝謝
老師好，剛說到了Tracking Error有時代表的是Tracking Error volatility, 但做題時我應(yīng)該如何去判斷它表示的是TE還是TEV呢？
老師好，想確認(rèn)一下，馬科維茨有效前沿中橫坐標(biāo)的σp，指的是否為未來可能發(fā)生的收益率Rp與縱坐標(biāo)E(Rp)之差的平方值的期望再開根號？
歐式期權(quán)是期權(quán)到期日實行，那這樣的話，他和forward有什么區(qū)別嗎
老師協(xié)會出的這兩套題有什么區(qū)別呀？
程寶問答
金程問答