金程問(wèn)答
SML里alpha指的是什么？為什么是在risk free的位置上，這在IR上分子又是什么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)Treynor ratio的分子為什么不是SML的斜率呀，這個(gè)不是相等的嗎？分子不是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？
35題，用計(jì)算器算方差，是用樣本方差還是總體方差
您好：ppt 15 請(qǐng)問(wèn)three lines of defense是針對(duì)什么的defense ?。?是就僅僅3條籠統(tǒng)的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的舉措嗎？
您好： 1.請(qǐng)問(wèn)ppt 15， RAROC的公式中的分子，其中有一個(gè)是要revenue乘EC嘛？那不是非常非常大的數(shù)嘛？ 2.因?yàn)镽AROC看上去很復(fù)雜的公式，可不可以舉個(gè)例子然后給我們參與運(yùn)算一下呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集99題，為什么不能通過(guò)（rp－rb）÷TE求得IR?而答案通過(guò)α÷TE求IR
您好：關(guān)于ppt 7 1.為什么衍生品市場(chǎng)可以承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)呢？（我聽(tīng)懂forwards futures，但還是沒(méi)懂為什么可以承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)） 2.為什么衍生品市場(chǎng)能承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的問(wèn)題之一呢？
這道題為什么不選B？答案是不是“不合適泄露客戶的信息”？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集112題，為什么residual risk是TE?
這個(gè)視頻聲音為什么這么小啊
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集91題，為什么答案的分子×12，分母×12∧0.5？
Syndication是業(yè)內(nèi)叫：銀團(tuán)貸款，不叫聯(lián)合貸款。
是否有套利機(jī)會(huì)不是應(yīng)該比較實(shí)際價(jià)格和理論價(jià)格嗎，跟trynor ratio有什么關(guān)系呢？
請(qǐng)老師解答一下這道題吧
b選項(xiàng)為什么不對(duì)
程寶問(wèn)答
