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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
for a specific contract is above the opening price. D. In a specific contract, the last day on which trading
請問老師 這道題第一句話對是不是因為rf上升所以波動率上升，所以equity價值上升？ 第二句話，d2如果只受到r實際收益率影響的話，那實際資產(chǎn)收益率里是不是也包含rf加上風(fēng)險溢價，那么rf上升為什么d2不受影響呢
這道題有兩個問題，一是關(guān)于d2的公式，有兩種寫法，但講義上只列了一種，這道題的解答卻用了另一種。兩種方式計算上還是有區(qū)別的，考試時怎么選擇用哪種方法？二是d2公式中的r，是用asset return 還是rf，為什么？
老師，圖中這是百題-巴塞爾協(xié)議部分 第25題。 答案中沒有考慮SRC和IRC的效果，是否應(yīng)該至少選D項，只有D的數(shù)值比C高？或者，詳細(xì)計算的話，是否應(yīng)該考慮SRC是取m=4時的10天VaR，以及IRC取99.9%置信水平下的一年VaR？根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)可以估算的吧？謝謝
1，看是否normal profit是只需要看ATC和D對應(yīng)的p和q就可以是嗎？ 還是說在看不同的圖形有不同的ATC對應(yīng)的Q，P 2，Qmc的時候?qū)?yīng)的Patc是不是應(yīng)該為ATC對應(yīng)Qm時對應(yīng)的Patc？還是看ATC和D對應(yīng)的Patc？ 我說的有點混亂。。。。
這道題，老師講解的是第三大是s0u11d,但我覺得應(yīng)該是s0u10，請老師確認(rèn)一下吧
老師，MD是百分比，沒有單位。這道題給的久期有單位，是9.8年。為什么不用MD=Mac.D/（1+Y/m）算出MD？
這道題為啥是d 三個月一次利息。六個月不就是兩倍么 好歹得75000左右吧……
選項D，是不是這樣理解，比如從正態(tài)分布隨機(jī)變量AX+BY中抽出一個隨機(jī)變量X，X還是服從正態(tài)分布。
第二十八題老師請問求d2時，什么時候r用無風(fēng)險利率，為什么這一題用的expectedreturn計算呢？
老師請問第62題，C和D按照比較優(yōu)勢借和按照意愿借各自賺了多少怎么算？能不能講詳細(xì)點，不太會
這道題目為什么選擇D，在講義上fraction并沒有提到rating agency和originator之間的摩擦，和rating agency相關(guān)的是arranger，servicer和investor。
老師好，我問的是習(xí)題冊上的第379題。 這個東西好陌生，我們講過嗎？Durbin-Watson D test這個是超綱了嗎？這是個啥東西？
A和D選項還是不太理解？還有這句話請問如何理解呢：Imperfect multicollinearity implies that it will be difficult to estimate
量化百題的第二題，D選項，講解是20% 30%。 但是題里面寫的gievn that the poor,作為條件， 為什么不是P（normal ∪bull 丨poor）？
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