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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D不明白…P（A+B）=PA+PB-PAB所以PAB就應(yīng)該小于等于PA+PB。因?yàn)椴粫?huì)有概率小于0吧？
第147題D選項(xiàng)，來源于其他正態(tài)分布的變量，依然服從正態(tài)分布，這是在表達(dá)什么？正態(tài)分布的線性組合仍是正態(tài)分布。
押題33題 為什么選B 梁老師說因?yàn)閙arket implied 是左偏 但是 D 我覺得才是左偏啊 我感覺B畫的market implied更像正太分布
老師，習(xí)題集的323題，rebalance為什么是short volatility?B選項(xiàng)錯(cuò)在哪呢？ 還有322題的D選項(xiàng)是什么意思?。?
第198題的B選項(xiàng)和D選項(xiàng)如何區(qū)別？怎樣判斷是總體的beta還是樣本的beta包含在置信區(qū)間內(nèi)？
老師好，第100題的B選項(xiàng)也是崩盤恐懼癥，為什么那道題是錯(cuò)的？而這道題的D選項(xiàng)是對(duì)的。
D選項(xiàng)，人民幣貶值，只會(huì)影響我收到的人民幣利息價(jià)值少了，對(duì)最后我換回美元本金是沒有影響的把。
D選項(xiàng)：Interbank deposits should be treated as any other credit risk exposure, with correspondent
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動(dòng)性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動(dòng)性上升。 C是逆回購(gòu)增加，說明流動(dòng)性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動(dòng)性上升。 怎么看都只有C是流動(dòng)性下降的啊？？？
cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2)2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎
這一題的D選項(xiàng)我不太懂 題目說了是把基金利潤(rùn)和標(biāo)普500利潤(rùn)做回歸 而且基金指數(shù)是和標(biāo)普500掛鉤的 為什么會(huì)沒有相關(guān)性即beta=0
這題好牽強(qiáng)啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
老師41題選項(xiàng)D，我理解是銀行授信額度是提供給客戶的，如果下降意味著客戶使用了部分額度，那么銀行的對(duì)外貸款多了，流動(dòng)性變差了。請(qǐng)問這個(gè)理解哪里有問題？
老師好，D選項(xiàng)不太明白，流動(dòng)性不好的資產(chǎn)，由于存在存活偏差，選擇偏差等應(yīng)該是收益高估，為什么選項(xiàng)中收益低估正確呢？
d選項(xiàng)里面的特有風(fēng)險(xiǎn)不是說不用算到壓力測(cè)試和估計(jì)中嗎 因?yàn)槭顷P(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可以通過分散話解決掉 所以不用管
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