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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，我只買了金程的練習題，沒買講解的視頻課程，但這道題，講解老師說讓回去看一下講義，了解下各信用評級的含義。所以，麻煩老師，給我貼一張圖片吧，我記錄下來。
老師這道題A選項為嘛是對的，除去市場和信用風險以外還有名譽風險和戰(zhàn)略風險，那不都不屬于操作風險？另外流動性風險屬于操作風險嗎，模型風險屬于操作風險嗎
百題-信用風險部分，第51題，A選項為什么不對呢？fixed rate bond的PFE隨著時間的推移，會有coupon，因此exposure會慢慢減小，最后一期coupon和本金都償付，因此exposure會迅速降為0，這個理解對嗎？
選項1有疑問，他說只要不是市場風險跟信用風險的都是操作風險？那起碼流動性風險也是一大類風險吧，還有其他一些戰(zhàn)略風險、法律風險之類的小風險呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數，所以這個不應該除以天數吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當中，我們學習了，當n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經
老師我有一個地方一直想不明白。這里關于credit capital的計算 講解說是相當于UL-EL。 但我們在信用風險計算credit VaR的時候是信用VaR相當于是UL=WCL-EL. 那么這里
老師好呀，關于風險敞口我有點混淆，在計算預期損失的時候，銀行借出的資金100萬就被定義為敞口，但是在學習信用風險敞口這一章時，實際敞口應該是100萬-20萬=80萬吧，到底以哪個為準呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項中，根據老師的分析，無論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結論？
請問畫黃線的地方說明什么？“交易對手信用風險不是被市場定價”這說明什么？“無擔保隔夜指數掉期利率和所有重置期的掉期利率無差異”說明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
D選項，老師說市場風險是1年99%的Var；操作風險是10天，99%的Var，但base2操作風險已經改成1年99.9%的Var了，是操作風險的Var更嚴謹吧？可以總結市場、信用、操作的Var么？
程寶問答
金程問答
