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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
。還有459的c選項，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項，當利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計算器算出ytm，然后用利率等式算出遠期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate
老師，請問一下這道題。一共30個1.8，其中29個會產生再投資收益，通過N=29，PV=-1.8，PMT=-1.8，I/Y=8得到FV=203.91，這是29個1.8在第30年時的總價值，但第30個
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
老師，信用百題第2題中，提到了融資來的錢不用于償付現(xiàn)有貸款(not-to-repay-current-loans),這不是意愿低嗎？另，他借錢是用于業(yè)務的發(fā)展的，借了之后不一定每年只賺3000啊。為啥要選A不選B?
老師，不是說理想的參考利率可以作為借貸利率的基準嗎？那么是ois不符合這個標準才不是理想的參考利率，還是就沒有可以作為借貸利率基準的理想利率的存在，因為總是有信用風險的存在？
collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap"，這句話的意思是：swap的面值 = 未違約的抵押品的價格么？英文版的答案解析里說如果沒有扣減違約抵押品價值，就對沖了信用風險，怎么理解呢？
請問，問題1：CLN中，銀行面臨的交易對手信用風險是零，對嗎？問題2：投資者買入CLN后，它的投資款是不是全部用來買note了？問題3：投資者的最大損失金額，是不是就是用來買note的那部分資金？
想確認一下之前講的一個概念，Basel3修正案里設置output_floor為72.5%，這個限制是替代了之前信用風險IRB方法要求的，資本金計算不得低于去年的90%和前年的80%，還是這三個條件現(xiàn)在同時要求？
這頁提到的問題都是資產證券化引起的嗎？比如Credit rating后面寫著“過度依賴信用評級的準確性和透明度”是為什么呢？以及Risk management后面的“在許多方面糟糕的風險管理（如風險評估、壓力測試）”也是引起的問題嗎？
老師你好 我想問問 利率期限結構里面的上升下降和flat反應在同一個圖像里面是怎么畫的呀 是序號1，2，3哪種呀（一級里面講過 我有點忘了 正好信用風險里面研究上升cs，平穩(wěn)cs和下降cs的圖像）
第九題的D選項 題目問的是哪個不是CDO轉移信用風險的優(yōu)勢，D選項銀行減低了借款標準 有更多人借款和轉移credit risk有什么關系呢？有更多標準比較低的貸款難道不會增加銀行的credit risk嗎？
百題 信用風險 18題，計算6個月的YTM的時候 liang老師在視頻里面用的是 99 = (100+8%/2*100)/ (1+YTM/2)但是題目里面說的coupon是30/360是每個月的coupon的8%么？ 那為什么半年的coupon 是 4？謝謝
信用風險第四個視頻1小時25分處， B公司的PD上升，最后推出 A公司的EA 上升，視頻中得出WWR。這里的PD和EA是兩個不同的公司，這樣也可以判定是WWR嗎？不應是針對同一個公司嗎？
程寶問答
金程問答
