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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
b選項因果關(guān)系相反，應(yīng)該是liquidity上升導(dǎo)致bid-askspread上升對嗎？另外c選項和d選項希望解釋一下。
問： 1、題目中“market price of risk”是指什么？ 2、“market price of risk”為啥就是CML線的斜率?。坑惺裁吹览戆?？ 3、D選項在說什么意思？
老師，408題的D選項錯哪了，trustee應(yīng)該是保護債券持有人的權(quán)利啊，不是由債券持有人支付給trustee費用嗎
C選項如果square放對位置，那真實值和500指數(shù)的差值也是錯的是吧？正確選項D是真實值和估計值的差值
老師，關(guān)于選項D，現(xiàn)在不是鼓勵各個業(yè)務(wù)部門也有自己的風(fēng)險管理監(jiān)控嘛？而且實際操作中銀行現(xiàn)在也是這么做的呀！
請問老師，選項a的風(fēng)險套利不是和兼并收購有關(guān)嗎？和標普是什么關(guān)系？選項d在講義有相關(guān)表述嗎？
為啥D不對，US被低估，Swiss被高估，不是要long US，short Swiss borrow US to buy Swiss是指未來有筆US嗎？是看多嗎？
老師您好！風(fēng)險管理基礎(chǔ)百題第6題，C選項是什么意思？沒看懂。D選項為什么理論上不用計提撥備？
老師，此部分的計算為何沒有考慮ABCD之間的MTM抵消，比如A和C的MTM5和A和D之間的MTM-9，不可以抵消之后為-4嗎
精 這道題的B為什么對？不應(yīng)該將剩余的分配給無風(fēng)險資產(chǎn)嗎？同時D中的不兼容，具體指什么意思？
老師這道題d選項解釋中算出翹入期權(quán)的價格是5.96，但是沒有計算過程，老師也沒有講咋計算，問一下5.96咋算的
老師，比如我借了100萬,然后再用這100萬買股票，這樣D債務(wù)100萬，權(quán)益也是100萬，asset 就是等于債務(wù)加權(quán)益200萬了嗎？不合理啊
可以解釋一下D選項嗎？然后總結(jié)一下什么公式對于▲y的要求變動很小呢，什么公式對于▲y要求變動很大呢
莫頓模型里的d2公式，是根據(jù)BSM模型得到的，為什么和BSM模型原生的不一樣？t和T分別代表什么時間？
Delta=N(d1)等于概率，為什么delta等于概率，Delta不是期權(quán)價格變動和資產(chǎn)價格變動的比率嗎？怎么又成概率了
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