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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
模考1第三題的D選項(xiàng)為何是正確的，more risk factors leads to better risk measurement 不是說風(fēng)險因子太多，會導(dǎo)致過度擬合嗎
這章前面做的一個題算凸度，也是含權(quán)債券，但是p+和p-沒有用callable bond+call option。為什么算D時候要相加
這里算d1時，為什么不在（100+100*6.3/2）加平方呢？是兩期呀？如果不應(yīng)該這樣做，怎么理解呢？謝謝！
這道題為什么選D，不是很理解該選項(xiàng)這句的意思。 為什么不選B，illiquid asset不是應(yīng)該是positiveserial correlation的嗎？
請問Lognormal model中 （1） dr=ardt+sigma*dw其中的ar兩個字母分別代表什么？ （2） 另外d(ln(r))=a(t)dt+sigmadw其中的a(t)代表什么？
老師麻煩問下階段測試V1的55題,選項(xiàng)A為什么不正確, 另外能對選項(xiàng)C和D舉個例子嗎,不是很理解
最后這題說aganist the decline of euro，對沖價格下降，可以買一個看跌期權(quán)，也可以賣一個看漲期權(quán)呀，為啥只選D呢
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師，強(qiáng)化課上講義這一題D選項(xiàng)可以看做是physical settlement嗎，也是賠付約定金額，還需要實(shí)物交割，這個選項(xiàng)也對嗎？
和這道題的D選項(xiàng)解釋相違背。同一標(biāo)的資產(chǎn)的不同期限的期權(quán)的隱含波動率究竟一不一樣
這里D項(xiàng)老師解釋的。。。不應(yīng)該是用10萬估計是保守的嗎，而不是用current exposure估計。老師怎么說用3萬估計？
老師可以問一下像這種計算表格里的D，還有其他的這些百分?jǐn)?shù)據(jù)需要記嘛，這種表格考試一般會給嗎
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關(guān)系呢？
請問long/short 同一個option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
D選項(xiàng)為什么可以忽略低頻低損事件呢？這些事件雖然影響很小，但直接忽略不計不會有可能產(chǎn)生偏差嗎？
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