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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師可以問一下像這種計(jì)算表格里的D，還有其他的這些百分?jǐn)?shù)據(jù)需要記嘛，這種表格考試一般會(huì)給嗎
但幸存者數(shù)據(jù)＜總體樣本，不一定意味著現(xiàn)在的樣本容量不夠大啊，只覺得D有直接關(guān)系呢？
請(qǐng)問long/short 同一個(gè)option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
D選項(xiàng)為什么可以忽略低頻低損事件呢？這些事件雖然影響很小，但直接忽略不計(jì)不會(huì)有可能產(chǎn)生偏差嗎？
這題的A和D不太理解，effective EPE是單調(diào)不遞減的EPE，那在本題中，不是應(yīng)該和EPE是同一條直線嘛？
D選項(xiàng)不是說用discount window會(huì)造成對(duì)公司的恐慌和股票拋售嗎，所以不會(huì)輕易動(dòng)用，為啥子還是often funded through的方式呢
請(qǐng)問ppt89頁(yè)Question1的最后一問d接著算下去的話最后答案是多少？計(jì)算過程麻煩也說明一下。謝謝！
老師是不是說的不對(duì)啊？既然DV01因?yàn)殡S著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣?。?
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個(gè)公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復(fù)利啊
老師，這個(gè)題c項(xiàng)不對(duì)吧，在atm最大，然后是越來(lái)越小的呀。d項(xiàng)比較大小我記得是不帶負(fù)號(hào)的昂
這個(gè)題里減去的D是在第一個(gè)賣的資金池里本來(lái)應(yīng)該拿到的利息和本金收入，那為什么（利息?本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
老師您好，請(qǐng)問這道題的D選項(xiàng)sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險(xiǎn)的人呢？為什么負(fù)債類似于債券空頭呢 謝謝老師
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時(shí)間變動(dòng)？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
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