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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時候就是選與risk mgt有關(guān)的選項，然后就把選項鎖定在了B和D，如果沒有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個B排除掉？generate VaR levels
老師，C選項又沒說是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時候不就是說單個資產(chǎn)的風險大、整個投資組合的風險不一定就大，所以要看整個組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項，而減少對單個資產(chǎn)的風險關(guān)注D 嗎？感覺老師是在硬說D對。。
由B到A B C不已經(jīng)是第一年的情況嗎？然后第二年由A B C到D ，各自概率相乘再想加。講義上是當時老師講的。為什么題中還要再加上第一年的0.02呢？如果加上0.02意味著一年后已經(jīng)由B到D，那第一年不應該也有三種情況嗎？
老師好，課程老師在講解如何更好地記憶BSM模型下的看漲期權(quán)定價公式時，用了遠期合約定價公式做類比，并表示需要用到股價超過執(zhí)行價格的概率N(d2)作為調(diào)整項，來乘以ke??。感覺這個說法不太能接受，如果是這樣的話為何不是一整個(S?-Ke???)乘以N(d2)呢？
老師，你好~ 百題信用風險第29題，題干的第二條，視頻中說無風險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
老師您好，請問這道題 (1)15年的zero coupon bond ，題目中沒有說是用連續(xù)復利啊，不是債券一般題目沒有說的話是用一般復利，衍生品用連續(xù)復利嘛，這里為什么要用連續(xù)復利計算? (2)D*=Mac D/(1+y)，這個y不是年化的嗎？況且這是個零息債，為什么還是要÷2呢？麻煩老師了
that Y is equal to 2, the probability that X is equal to 1 is closest to: A 0.05 B 0.25 C 0.20 D
精 volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity.答案選D。 這題我不是很明白，請老師詳細解釋一下。 感覺題目就沒弄明白要考察什么。
老師，題目說的是這個投資者挑選一種什么樣的組合來實現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實際上不用計算就能得出答案A了，但是我通過計算發(fā)現(xiàn)確實A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
習題集181題，選項ABC都沒問題，但覺得D選項也是對的，D選項是在公司的資產(chǎn)負債表中多留10million的準備金，應該是屬于Cash reserve account之類的能夠提升內(nèi)部評級的方法
我想確認一下，d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2，這個公式到底有沒有問題？換算后是lnV?lnD-r-.......完全是錯的。是否應該是d=ln(V/（De-rT
請問老師D選項的最后一句話，他說的是報價下降（最后等于面值）請問這句話如果改成全價也是對的嗎？
老師 習題集71題 相關(guān)系數(shù)和相關(guān)系數(shù)波動不是成正比么 不都是在經(jīng)濟衰退的時候上升嗎？為什么不選A選D
121題 r（u）—dr與r（d）+dr兩個計算結(jié)果怎么不一一樣呢？還有答案里r（uu）計算紅筆??出的怎么是減？不是加嗎
121題 r（u）—dr與r（d）+dr兩個計算結(jié)果怎么不一一樣呢？還有答案里r（uu）計算紅筆??出的怎么是減？不是加嗎
程寶問答
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