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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
51分09秒，D選項，VAR值為什么是最大損失呢？VAR應該是一個分位點吧，應該還有比VAR大的損失吧？
請問54題的C選項 61的C選項。67的D選項 分別代表著什么意思??？我有點不太可以區(qū)分這幾個的對錯
delta<0，又是long頭寸，故應該是long put，如果這樣理解的話C和D應該都是對的？應為無論是up還是down 最終都是out 賣出的
老師，這道美元跟加拿大元互換的題目，我不知道哪里算錯了，算了兩遍都是12.3708，感覺D是正確的，但是標準答案是C。求助老師
在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數(shù)式下降，對么？ 指數(shù)下降指的是model 3么？ 請老師指導，謝謝
那D選項，能理解老師說的表格，是not reject的一個區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類錯誤，右邊的是2類錯誤呢？請老師講解，謝謝
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴重程度應該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴重的選擇log是不是對的？
1.47題為什么選D？為什么delta是0.5，shares就是option數(shù)量的0.5倍呢？2.已經(jīng)是short call，題目中delta為什么還是0.5而不是-0.5呢？
請問，這里d問題中的the variance of the uniform distribution應該是指西格瑪平方吧？為何將(b-a)^2/12等同于s^2而非西格瑪平方來計算出b呢？
這題到底是不是錯的？B-S模型里計d1/2的時候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權價值地方才需要考慮e^-qt
D選項理解的話是不是因為未來歐元升值，USD貶值，所以是存在arbitrage的？但是這個題目也沒有說risk free rate所以沒辦法計算interest rate parity
請問這里的duration estimate的P0是什么呢 這個公式怎么和老師側邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
D選項我看金程發(fā)的二級核心考點精要小冊子里面，明確說普通模型2是均衡模型，同時也是無套利的。是否我要手動更正下?
老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權，不知道為什么錯
B的意思是說，我無法儲存市場又沒人要的時候，我給別人幫我儲存，支付費用，所以為負嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
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