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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
能否仔細解釋一下C選項是什么情況下能模擬肥尾，還有D選項什么叫positive conditional mean return?這個詞沒有理解他的意思
非參數(shù)法可以計算VaR或ES，這道題D選項是不是用歷史數(shù)據(jù)非參數(shù)得出的VaR和ES也是無法衡量未來會出現(xiàn)更大的損失？
這里說多頭是好處，所以計算VaR的時候，減去二階項。 那如果是空方，是不是這個公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？ 期權也是同理？
老師您好，為什么D選項中說replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滾動對沖嗎？
這題對于Duration的方向判斷沒有看懂 （1）為什支固收浮互換的D為負數(shù)？ （2）如何通過組合的DV01大于0判斷出要賣Eurodollar contracts
83題老師對D的解釋是不是有錯誤？ 題目里問的是6-12月，所以early summer是6月7月，因為需求大所以近期的價格高
SchweserNotes 書中第46頁第5題，答案寫的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那應該是不是答案寫錯了，應該是D的？
16題，RCSA的三步分別是什么？答案只解析了D選項，但是沒有在講義上找到這個知識點。麻煩您給我解釋一下，感謝您。
老師這道題目中，為什么選B,對于vega來說這個要讓它為0，標的資產(chǎn)的期權不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎，那D為啥不對
老師 您好，圖片中的題目，不明白C和D為什么是錯的？要使delta normal Var 表現(xiàn)好，意思就是要讓Var值算出來最小是嗎？
548:老師請問這道題，說的是increase in interest rate，利率上升應該會導致價格下降，應該買put才能有profit吧？為什么選b不選d呢
為什么不是用UL-EL來計算capital呢？答案里說的是ul+el不是很懂。然后d選項為什么對，為什么tracking是量化的方法？
請問老師 這道題D選項為什么beta會減少，ppt里沒有講。并且C選項的turnover bias是什么，ppt里也沒有講到，這個bias會影響到哪些指標呢
老師，這道題的D選項，講解在上傳的圖片二，我想問，為啥不假設△s是負的、△波動率是負的，這種變化導致的delta、vega的正負呢？
18題D選項，錯的點到底在于，應該是高管來監(jiān)督而不是部門經(jīng)理，還是部門經(jīng)理不應該來監(jiān)督自己的部門？
程寶問答
金程問答
