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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，這道題的b和d.提到usage就都是ratio嗎？所以請問所有usage都是使用率的意思嗎？難道不可以理解成是使用數(shù)量（是個金額）嗎？
老師好\(^o^)/~ 如圖所示，75題，問：GARCH模型中不是μ、波動率嗎，A、B、C、D四個選項中的ht、ht-1、rt-1都是啥呀？
老師好，我問的是第11道題。我不太理解題目問的是要分布有最高的方差，為什么是D選項了呢？
請問下D選項老師在講解的時候，提到波動率可以向上或者向下波動，然后說假如向上波動，最后得到Vega小于0；請問，如果向下波動呢？該如何分析，謝謝
48題的D選項，在3A級銀行辦理的存單怎么會有敞口風(fēng)險呢？怎么會敞口比forward還大？C選項中的cap是什么意思？
這里為什么直接用題目給的maturity作為d？零息債券maturity不是Macaulay duration嗎？這里難道不應(yīng)該用modified duration嗎？再除以（1+y）？
能否仔細(xì)解釋一下C選項是什么情況下能模擬肥尾，還有D選項什么叫positive conditional mean return?這個詞沒有理解他的意思
非參數(shù)法可以計算VaR或ES，這道題D選項是不是用歷史數(shù)據(jù)非參數(shù)得出的VaR和ES也是無法衡量未來會出現(xiàn)更大的損失？
這里說多頭是好處，所以計算VaR的時候，減去二階項。 那如果是空方，是不是這個公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？ 期權(quán)也是同理？
老師您好，為什么D選項中說replace with longer term contract？在MG案例中，不是一直都是用三年期的短期future在滾動對沖嗎？
這題對于Duration的方向判斷沒有看懂 （1）為什支固收浮互換的D為負(fù)數(shù)？ （2）如何通過組合的DV01大于0判斷出要賣Eurodollar contracts
83題老師對D的解釋是不是有錯誤？ 題目里問的是6-12月，所以early summer是6月7月，因為需求大所以近期的價格高
SchweserNotes 書中第46頁第5題，答案寫的是B，但是解析中Statement 1和2 都是incorrect，那應(yīng)該是不是答案寫錯了，應(yīng)該是D的？
16題，RCSA的三步分別是什么？答案只解析了D選項，但是沒有在講義上找到這個知識點(diǎn)。麻煩您給我解釋一下，感謝您。
老師這道題目中，為什么選B,對于vega來說這個要讓它為0，標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)不是只要deep-ITM/OTM就可以嗎，那D為啥不對
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