全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 這道題視頻講解的時候說stress testing適用于溫和的情景，還是不理解這是為什么呢？stress testing首先要選出extreme situation然后找傳導(dǎo)機(jī)制再分析措施，為什么D選項說emphasize extreme event不對呢？
這里兩個利率我分別以小數(shù)點兩位的方式，0.42，0.33，代入計算器計算，得出的近似答案為160.4，即答案D。是不是做題時盡量以保留小數(shù)點后四位的方式更準(zhǔn)確？
老師，請問interest risk是市場風(fēng)險里的嗎？（就像legal risk被包含在operational risk里）利率風(fēng)險與市場風(fēng)險是從屬關(guān)系嗎？還是與信用風(fēng)險從屬呢。 D在討論利率風(fēng)險，不知道這個風(fēng)險該歸哪類
老師您好，我看別人的問答里面您說D選項一季度的系數(shù)應(yīng)該是0我覺理解不了，如果是0的話，那么等式右邊第一項應(yīng)該不存在因為任何數(shù)*0都等于0
如圖所示，26題，問：1、A選項，是新加的BSM的假設(shè)條件嗎？在講義中，沒有看到這條??？ 2、C選項中“instantaneous variance”瞬時的方差，在這里是什么意思？ 3、D選項中“markets operate continuously”是什么意思？
D選項老師說是因為short option的左尾較厚，實際損失較大，monte Carlo 預(yù)測誤差大，但A選項的 long option 右尾厚，實際收益也可能較大，那Monte Carlo預(yù)測的誤差也大啊，那A選項也應(yīng)該正確吧
我想問一下A選項中的Netting和講義上的CCP netting是一個意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項呢。
D選項的PFE橫軸是point time上的gain/loss，所以PFE只是一個時點上的值吧，并不是一段時間的potential loss，不應(yīng)該隨著時間而變化嗎，感覺這題ABCD都對呀
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場投資組合噢，并沒要求一定持有市場組合；CAPM是定價模型，只是持有市場投資與無風(fēng)險資產(chǎn)組合。
這道題，題目問的是這個人在報告里要寫什么。前邊題目說他要改變以前兩種資產(chǎn)的風(fēng)險管理策略，考慮多個管理人的情況。這不就是答案D要寫進(jìn)去，說明之前沒有考慮分散化嗎？
D選項的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更傾向于抵押物權(quán)屬不變更，這個樣抵押物孳息是歸屬于抵押人的；抵押物接收人更傾向于抵押物權(quán)屬變更。
老師好，請問D tightened limits to arbitrage and arbitrage這個tighten limit這塊翻譯的話是更限制了還是相對放松了限制
不太明白，開始t0時刻S＞F，是backwards的，過一段時間到T1，因為lease rate 升高，T1時刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對吧。
這個題的D選項，如果不是題干說了外匯期權(quán)的話，這個題應(yīng)該是對的吧。因為股票期權(quán)有一個是崩盤恐懼癥，導(dǎo)致看跌期權(quán)價格增加，這樣有套利空間，是這樣吧
d選項。題目中賣出put不是gamma小于0嗎，gamma小于0要達(dá)到gamma neutral不是應(yīng)該long一個嗎，為什么還要跟take一個和option一樣的(賣出?)這里的take是什么意思
程寶問答
金程問答