老師您好，協(xié)方差為什么用波動率計算呢？在哪一節(jié)里面提到過呢？
老師您好，為什么要批露自己購買的頭寸呢？
老師您好，我做題的時候也沒有選項
老師您好，夏普比率的分母是風(fēng)險，這里的30%波動率等于風(fēng)險嗎？
老師您好，為什么不選D呢？
老師您好，題目里給的波動率是干什么的呢？這題不用給出來是什么意思呢？哪里會用到呢？謝謝老師
老師您好，有沒有短期利率<長期利率這種說法呢？還是需要一定的條件才會滿足呢？
老師好！SML線的斜率是市場的超額收益，不太懂，麻煩給講解一下，謝謝！
TR是越是越高越好還是越低越好？
我覺得做多期權(quán)兩種可能一個賺了S-k，一個不是0（應(yīng)該是虧了一個premium)比較準(zhǔn)確？
對于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來對沖利率變動風(fēng)險？如果公司要在六個月后發(fā)債，事先預(yù)判六個后利率上浮從而增加財務(wù)成本，那么為了對沖利率的上浮，就會和對手簽訂未來六個月生效的互換合約，即公司向?qū)κ种Ц豆潭ɡ剩ɡ矢鶕?jù)雙方實力談判），同時收取對手的浮動利率（如果利率上浮高于談判的固定利率就賺錢）。再假設(shè)，時間來到六個月之后，利率沒有像預(yù)期的那樣，反而下降了，那么這份合約還要繼續(xù)履約嗎？
老師好，期貨溢價是什么意思？
老師您好，前面不是講Libor是Eurodollar future的標(biāo)的物，但在這里標(biāo)的物好像是Quote了？
老師，我還是不明白。為什么收益率被高估，價格就被低估計？能舉個例子嗎？
這個第四條不明白什么意思
程寶問答
金程問答