這個題目中最開始的那個因子在講義上叫做預(yù)期的超額回報，但是題目這里面并沒有叫做超額回報？是出題人的疏忽嗎？ 同時，為什么題目不需要計算這只股票specific的影響？
這道題中化工行業(yè)forecast8%相當于APT中的無風險收益么？
??p/??m不是就等于COV（P，M）/??M2=??嗎，下面怎么推出來多了一個1/??
這道題怎么做
是否可以理解為，在同一個市場中，里面投資組合的Treynor ratio都是一樣的，因為E(Rm)和Rf兩個參數(shù)相同？
regulation capital一般是基于什么計算的？我看之前有同學問的問題回答的資金，但是證券化過程中，銀行將應(yīng)收賬款直接套現(xiàn)，這樣不應(yīng)該是資金增加，導致監(jiān)管資金增加嗎？
LTCM如何體現(xiàn)因為保證金問題導致的現(xiàn)金流危機？
證券化和CDS算不算信用衍生品？
想問一下老師，到底是因為政府鼓勵發(fā)放貸款導致的銀行放松放款標準，發(fā)放高杠桿貸款，政府放松監(jiān)管，還是證券化這一模式導致的以上問題？
老師好，關(guān)于這兩道題 （其實本質(zhì)上是一道題啦），這題考的是次貸危機的導火索trigger，答案呢選的是c也就是次級貸款的損失，受災(zāi)最嚴重的區(qū)域是abcp和repo的市場交易，可是我個人比較傾向于d選項，因為次貸危機的最最起源應(yīng)該就是銀行業(yè)搞了很多騙貸和無資質(zhì)房貸，引起了違約和房價下跌，進而次級貸款受到損失，我其實不是很懂為什么兩道題都是c而不是關(guān)于房價，謝謝老師。
c選項的four step process是什么意思
請問什么時候用APT模型，什么時候用CAPM模型啊，搞不清楚。
CEO/CFO/CRO 等都屬于公司的管理層嗎？ 這道題C選項老師說錯在and這樣并列不對，但是risk appetite是公司管理層制定的嗎？不應(yīng)該是具體職員做的嗎？
老師好，有幾個問題： 1、Risk Management Comittee的職責到底是監(jiān)督高級管理層還是規(guī)定計劃公司的風險偏好、審查具體金融產(chǎn)品和投資計劃的風險水平評估，前面Risk Management Comittee和CRO的ppt內(nèi)容主要是關(guān)于風險偏好和公司風險水平的設(shè)定的（與監(jiān)督管理層無關(guān)），后面一頁關(guān)于The Independence of Funtional Units的ppt內(nèi)容又寫道Risk Management Comittee的職責是supervise Senior management ，如果它監(jiān)督supervise Senior management的話，審計委員會做什么？ 2、G-20建議中有一條基于股票的薪酬去激勵長期的價值創(chuàng)造，但是前面不是一直提到不能讓CEO基于股價給予薪酬嗎，這樣容易造成短期股價上升和長期隱患。
老師好，想問一下大公司倒了之后重組，這個重組就是“l(fā)iving will”遺囑呢？是公司重組等于遺囑嗎？還是大公司倒閉之后都要重組？前面的解釋是resolution plan is called "living will"不應(yīng)該理解成公司倒閉的過程和分析叫做遺囑嗎？怎么是重組呢？
程寶問答
金程問答
