ATP模型用的Ep意思是最終計(jì)算的是資產(chǎn)的預(yù)期收益，多因素模型Ri最終計(jì)算的是資產(chǎn)的真實(shí)收益，是這樣么？
請問老師，這里是求port volatility用beta,有的是用市場價(jià)值百分率，這些區(qū)別是什么呢?謝謝
請問老師，這里exp return 為什么不用capm算出，而是用9.0%呢？9%不是實(shí)際收益嗎？謝謝
請問老師，為什么說treynor ratio不能用，是因?yàn)樗怯胑xp return 去減 嗎？不是用實(shí)際的收益率減，謝謝
請問老師，這里怎么理解尾部分布與一階距和二階距沒有關(guān)系，謝謝
Sortnio 指標(biāo)中分子E（Rp）-Mar 中E（Rp）數(shù)據(jù)是否也是選擇小于Mar數(shù)據(jù)進(jìn)行求期望，那分子都是負(fù)數(shù)，對嗎還是只是方差中才選擇，分子整體組合期望
請問老師，這句highlighted 的話怎么理解呢？謝謝
這里的E（Ri）我理解就是預(yù)計(jì)的標(biāo)的資產(chǎn)的收益率，為什么加個(gè)excess？excess return不是有超額收益的意思嗎？類似risk premium?
老師講到long put option，假設(shè)目前市場價(jià)格S=50，option行權(quán)價(jià)格K=52，到期后市場價(jià)格S=48，則選擇行權(quán)利潤等于4。 這里沒有考慮option價(jià)格，如果option價(jià)格高于4，是不是就虧損，可以選擇不行權(quán)？
a為什么不對
請問老師，怎么理解第四選擇中不應(yīng)該是理論最小方差呢？謝謝
選項(xiàng)c是什么意思沒聽懂，能直白的翻譯一下這個(gè)答案嗎？
請問老師，這道題問的是capm為什么是超額收益率概念呢？不是無風(fēng)險(xiǎn)利率加上beta乘以mrk risk premium嗎？謝謝
請問老師，這里 capm excess mkt.return. 6.0%指的是什么？謝謝
選項(xiàng)c是什么意思，能不能直白的翻譯一下？
程寶問答
金程問答