金程問(wèn)答
c選項(xiàng)怎么解釋，為什么不是斜率1.8呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師，卡方分布的表在哪查，還有正太分布及t分布的表都在哪里呀
老師的意思是說(shuō)原假設(shè)可以是b1等于任何常數(shù)，只要證明是拒絕的即可是嗎
這個(gè)題查t表是查的單尾 是因?yàn)樗脑僭O(shè)是不大于一個(gè)錯(cuò)誤嗎？
沒(méi)懂，這里解出來(lái)的z小于1，不代表fai小于1
老師 當(dāng)計(jì)算e的x次方等于某個(gè)值 怎么計(jì)算X等于多少呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢？
式子1+Rt=ert為什么呢？Rt是simple return，比如Rt=0.1 1+Rt 就是1.1 乘本金就是本金和利息。但是ert不是只是利息而已嗎？相當(dāng)于是0.1這樣的數(shù) 為什么會(huì)相等 為什么直接把1+Rt就直接等于rt(continuously compounded return了？
那么如果一個(gè)式子只存在白噪聲 那么他是平穩(wěn)的，存在任何trend seasonality or random walk都是不平穩(wěn)的。seasonality 的解決方法還是dummy variance 和加入lags 取對(duì)數(shù)只是對(duì)數(shù)據(jù)的處理并不能解決seasonality
老師，為什么只有AR模型存在隨機(jī)游走？另外 如果reject H0，可以表示是stationary的嗎？
第一題答案是不是錯(cuò)了？為什么均值算的是0.12？
考試中pvalue0.5會(huì)告訴你嗎？還是會(huì)給表？還是要自己背過(guò)pvalue95%對(duì)應(yīng)0.5
這頁(yè)整個(gè)翻譯一下，看不懂
如圖 為什么N step就直接帶ar1的公式了呢？在幾個(gè)STEP的時(shí)候可以代公式 什么時(shí)候要用方程代數(shù)算？
一個(gè)助教說(shuō)服從正態(tài)分布一個(gè)說(shuō)不是，到底殘差均值等于0 方差恒定是不是就是正態(tài)分布呢？
程寶問(wèn)答
