金程問(wèn)答
這題stock沒(méi)有dividend，為什么算call valu的時(shí)候不用S直接乘上N(d1），要乘e^-rt？
請(qǐng)問(wèn)這題是選B嗎？答案是c但是解析是B。還有想問(wèn)下。如果答案是B的話，為什么M\U\D會(huì)同時(shí)出現(xiàn)呢？
這道題的答案錯(cuò)了，按照解析應(yīng)該是B
Under broad definition, it includes everything fromVanti-money laundering risk,cyber risk to risks of terrorist attacks,V rogue trading,V model risk: The risk of potential indirect costs of relying on models.可以詳細(xì)解釋下這句話嗎？
market risk里有一個(gè)trading risk，liquidity risk 里也有一個(gè)trading liquidity risk，怎么區(qū)分呢？
和波動(dòng)率沒(méi)有關(guān)系嗎
之前有一個(gè)題目是服務(wù)于高凈值客戶，只要客戶知道交易對(duì)策，就不用披露對(duì)嗎？
什么時(shí)候要披露，什么時(shí)候不用披露？
為什么UL越多，整體的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可以降下來(lái)呀？
這個(gè)公式是怎么來(lái)的
可以展開(kāi)講講超額收益計(jì)算嗎
馬科維茨理論也有最后一條假設(shè)，為什么老師說(shuō)這一條假設(shè)是CAPM特有的？
可以解釋一下a選項(xiàng)嗎
老師 展開(kāi)講一下c選項(xiàng)吧
可以再解釋一下C選項(xiàng)嗎？
程寶問(wèn)答
