LTCM采用的是單邊策略，跟無法支持頭寸沒有關(guān)系
沒看懂這題，題目不是已經(jīng)給了Dow的forcast了嗎？
我覺得這題兩個statement都非常不嚴(yán)謹(jǐn)。第一個，原題表述說的是focus on，而不是“only” focus on，根據(jù)定義我們知道壓力測試確實關(guān)注于歷史的惡劣情況，這一點本身是沒有錯的；第二個，助教老師在其他的問題下有回復(fù)：“從制定到執(zhí)行，是由董事會和管理層共同參與的”，但是在原題特意只強(qiáng)調(diào)了“define”（也就是制定）這一點，那么指向的就是董事會，而不是管理層。所以這道題正確答案應(yīng)該是 correct.，incorrect。
你好 老師 這個題問的是什么什么占比？問題是啥意思 為什么和β有關(guān)系 不是問的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎 系統(tǒng)性風(fēng)險=β？不是吧
你好 老師 這個c哪錯了 不是風(fēng)險和效益最優(yōu)時候的線 叫有效前沿嗎
你好 老師 如果違反了 是違反了哪幾條 比如都有哪些行為屬于違反
你好 老師 這個題 答案是什么 解析找不到了
你好 老師 這個d 信服銀行當(dāng)時不是這么為自己辯護(hù)的嗎 信服bank的觀點就是寶潔是信托人呀
你好老師 b選項是什么東東
老師，為什么SML曲線上A 的系統(tǒng)性風(fēng)險等于CML 曲線上A,B,C那條線的系統(tǒng)性風(fēng)險？CML 曲線的系統(tǒng)性風(fēng)險是指縱坐標(biāo)嗎？縱坐標(biāo)不是收益率嗎(E)
老師，這個108題我算出來的數(shù)是0.02727，不知道那個步驟錯了，麻煩您指點一下！??
老師，這個91題，annualized ex-post IR是折成年利率來算，為什么分子分母乘的數(shù)不同呢？
tracking error 和投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差有什么關(guān)系呀，為什么算IR的時候下面除以的是TR
題干和解答里的不是一樣的嗎？為什么a選項不對呢
有效前沿不就是說在風(fēng)險一定的情況下找到回報率的最大期望嗎？這個地方為什么是錯的
程寶問答
金程問答