為什么在SML上的點，一定會在CML上呢，它們之間有什么聯(lián)系呀
請問老師risk premium是指E(rm)-rf還是E(rm)-rf的差×beta？
老師，這道題這個貝塔為啥要求兩次哇
老師，這道題這個貝塔為啥要求兩次哇
老師你好 為什么這邊不可以根據(jù)abc三個基金經(jīng)理管理的資產(chǎn)的beta不同來得出這三個資產(chǎn)的風(fēng)險沒有被完全分散化呢？
residual risk就是sigama(RP-RB)嗎？
為什么每點25元
老師你好 67這個題我當(dāng)作apt模型來做 也能求出來答案誒，先算了risk-free rate 然后再算新的預(yù)期收益，也能算出來6.4%，這是為什么呢
做空 這個過程是什么啊
AI ?是什么啊
老師你好 想問下第60題這邊算treynor ratio，組合a里面只有10只股票，其實風(fēng)險沒有被完全分散，所以這邊如果嚴(yán)格來講要用treynor ratio體現(xiàn)基金經(jīng)理的performance的話，是不是也不是很合適呢
解釋里的意思c應(yīng)該為什么不對，向合適部門報告
請問6.e這段話怎么理解
這三個評級還是不明白??
efficient 與完全分散化即只有系統(tǒng)性風(fēng)險不一個意思？具體怎么區(qū)分。cml上點只有系統(tǒng)性風(fēng)險，是指有效還是完全分散化。
程寶問答
金程問答