金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，bear spread時(shí)，short call是賣(mài)出看漲期權(quán)c1，long call是買(mǎi)入用c2，算利潤(rùn)時(shí)怎么是+c1...-c2？
這道題為什么還要對(duì)25000的錢(qián)進(jìn)行折現(xiàn)？折現(xiàn)的利率為什么是6％
這道題目中，一開(kāi)始利率上升債權(quán)價(jià)值下降，證明是收浮動(dòng)的，所以按b選項(xiàng)選擇一個(gè)支浮動(dòng)收固定的swap來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，收取固定收益為什么不行？？
covered call 和protective put相比是不是 covered call得風(fēng)險(xiǎn)更大，當(dāng)股票下跌時(shí)，虧損更多?
R平方不是等于RSS/TSS的嗎？
為什么只有tail loss的時(shí)候才會(huì)成本高于收益，成本不是el那塊嗎，ul不是公司自己出的嗎
realized return怎么計(jì)算
二項(xiàng)式分布的 Cn 用計(jì)算器怎么按？
什么時(shí)候除以n-1
the standard error of the regression (SER)，這個(gè)是殘差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤不是自變量的標(biāo)準(zhǔn)誤嗎？
如果k不是參數(shù)，那為什么n是參數(shù)？
老師，解釋下A選項(xiàng)為什么不對(duì)好嗎
不是說(shuō)不需要對(duì)天數(shù)進(jìn)行調(diào)整，只需要對(duì)復(fù)利方式進(jìn)行調(diào)整嗎？那問(wèn)什么還要換為act/act呢？
考試中會(huì)包含課程中沒(méi)講到的內(nèi)容嘛？
老師，感覺(jué)知識(shí)點(diǎn)都懂了，但是遇到題還是不會(huì)做為什么？怎么辦？
程寶問(wèn)答
