老師，這里講Volatility Swap 和Variance Swap 是說期權(quán)交易有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果想避免這個(gè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，購買互換比較好嗎？
CAPM的β*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不就是承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)該獲得的收益嗎？承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是不能被分散化嗎？為什么CAPM被分散后會(huì)為0？
這個(gè)和CFA 二級(jí)做法完全不一樣，我使用0.5A+0.5B算出來return 是0.065.得出A 和B的portfolio 收益率不如C 0.07，所以賣出A+B，買入C，這樣可以嗎
DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 ,如何判斷這是一個(gè)指數(shù)價(jià)值，而不是50個(gè)指數(shù)的價(jià)值
為什么不能按照我鉛筆寫的這個(gè)方法hedge？
這個(gè)P0-D這個(gè)減號(hào)是因?yàn)?interest是降低所以是減號(hào)對(duì)吧？ 如果interest上升，則這個(gè)應(yīng)該為加號(hào)嗎？ 因?yàn)閕nterest上升，price降低？
老師，這里的max(c,p) 是到期收益還是價(jià)值？如果是價(jià)值的話，為啥又和收益放在一起講，有點(diǎn)暈？
可以說accept嘛？
MA模型是隨機(jī)游走的嘛？
前四年不違約，但第5年違約：為什么可以用連續(xù)五年違約減去連續(xù)四年違約這么算呢？
做這種題目有什么更好的技巧嘛？
殘差呢
樣本容量大 t和z都行 又未知方差 那不就應(yīng)該選t么？
請(qǐng)問這題為什么profit不等于期權(quán)費(fèi)收益6，而是等于0？
解出的根有可能其中一個(gè)大于1嘛？
程寶問答
金程問答