A選項對cml和sml模型都是至關重要的嗎？
周老師在這一章沒有講解有關于CDO的知識，但是我看note上面有，請問老師不講代表不考嗎？？
為什么 interdependence of risk management中不含有broad這一層？？？
風險管理部門到底要不要independent 或者 seperate？我記得以前寫過一道題目說是不能獨立因為風險部門要了解各個部門從而整體把控風險？？？
一級精讀中P48的圖，資產(chǎn)證券化參與方關系應該怎么解釋呢，我沒太看懂
老師好，我最近在復習《一級中文精讀》，問題有點多，麻煩解答下 1、P9：書中說到EAD的時候，提到了信用卡業(yè)務的例子，說銀行發(fā)卡給客戶后，客戶并沒有使用這張卡，但并不代表銀行沒有信用風險，這是為啥呢？ 2、P11: 法律風險屬于其他風險還是操作風險？第十頁和第十一頁有點矛盾 3、P16: 第一題的B選項，市場上企業(yè)紛紛倒閉導致經(jīng)濟惡化，這個屬于市場風險呢，感覺在市場風險的四個類型中找不到對應 4、P17: 第二題的D選項，解釋中資產(chǎn)流動性風險和資金流動性風險有何區(qū)別？以及資產(chǎn)流動性風險為何是由頭寸過大而影響證券價格呢？這個說的好抽象 5、P45: 為何標準化的期貨合約無法滿足某些需要鎖定成本的參與方需求？致使套期保值后還有價格風險？ 謝謝，麻煩解答了～
risk mitigate為什么有的老師說其中包含bond insurance，但在強化班上把這個保險作為風險轉移
SPV是如何賺錢的呢？他首先從銀行那里買來了巨額的按揭貸款，開銷一筆。然后他向投資者發(fā)分層債券后又要給投資者還本付息，感覺沒有利潤來源？
請問 可以幫忙算出第35 題具體過程嗎，一直算不出來，
43min關于return和risk，股東和債主是不是分別希望risk大和return大？如果是的話，想聽一下原因，謝謝老師
請問一下這句話為什么是對的呢？我記得APT的性質(zhì)里面有一句“APT does not assume risk aversion”，APT適用于無論什么類型的投資者。請問一下這個性質(zhì)是我記錯了嗎？
volatility 到底是方差還是標準差呢
壓力測試和情景分析 有什么區(qū)別？兩者都可以使用以前的數(shù)據(jù)或者以前沒有發(fā)生過的數(shù)據(jù)來模擬情景嗎？
當中一段，14個債權人這句話 請幫我翻譯下 我看的不太明白
請教老師這里，計算出來的比實際的收益率高，為什么要賣出這個投資組合呢？實在理解不了，謝謝指教
程寶問答
金程問答
