老師你好，我想問一下這道題為什么是Short,題目中說gold producer sell了金子，如果要hedge不應(yīng)該是long嗎？謝謝
請解釋下B選項(xiàng)，謝謝
D選項(xiàng)后面半句話如何解釋
一個(gè)地方不明白 這個(gè)人活2年 保費(fèi)要折現(xiàn)2次能理解 不過賠付為什么也要折現(xiàn)2次 我就是覺得我畫框的地方?jīng)]必要加上去 求解
模擬二92題，這道題難道不是說凸性調(diào)整后，對價(jià)格的影響嗎？用久期加凸性估計(jì)債券價(jià)格，不論收益率上升和下降，對他的影響都是使價(jià)格偏高呀
老師，這個(gè)題，梁老師講的是1.812小于1.96，所以拒絕原假設(shè)，不是應(yīng)該大于才拒絕嗎？
這道題是用duration來計(jì)算權(quán)重，為什么不能用price來計(jì)算權(quán)重？就算是要保證duration但是題目不是說要match duration和price那光用duration來算權(quán)重price不管了？
a和b那個(gè)是正確選項(xiàng)，為什么
金融計(jì)算器可以快速算久期嗎
老師，這道題為什么不使用貝葉斯公式計(jì)算。
老師第91題，算出EUR價(jià)值后轉(zhuǎn)化成USD，不應(yīng)該除以1.245嗎
老師61題，怎么理解，上課講的不是直接DV01相除就可以了嗎?他的標(biāo)的資產(chǎn)那個(gè)0.062不是應(yīng)該放在分子上面嗎?
老師第75題計(jì)算器輸入的左側(cè)用鉛筆寫的數(shù)嗎，算得數(shù)和結(jié)果不一樣
我想問等式左邊的Callable bond 代表的是Price嗎？如果是這樣 我就理解 price 小，收益大。 但如果不是代表price 我就不知道了
為什么說期限同 MD 就同？
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