請問老師，這題怎么分辨是支付方還是收入方？我覺得應(yīng)該是支付方吧
老師您好，請問這道題為什么選D?根據(jù)short call的圖形，當(dāng)S越大損失越大，不應(yīng)該是當(dāng)Euro上升的時候嗎？謝謝
請問老師，這題怎么分辨是支付方還是收入方？我覺得應(yīng)該是支付方吧
老師 這道題V（a）表示asset的dv01不應(yīng)該是0.062嗎 是underlying notes啊 而對應(yīng)的f應(yīng)該書期權(quán) dv01應(yīng)該是0.025啊
書上哪里寫了壓力測試的缺點
這里的consol指什么? 含coupon債券嗎？ 之前好像沒有接觸過Mac Duration還可以=1+1/y
這題的答案到底是a還是c？
協(xié)會這道題目答案是不是有問題？按照模擬考試的講解， 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧？借入美金買歐元，美金利率應(yīng)該是成本？（可以對比百題：金融市場與產(chǎn)品第 31題） 答案完全是不一樣的。老師可以詳細解答一下嗎？
可不可以說多個服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布的變量的linear combination的結(jié)果也服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布? 如這道題的系數(shù)0.4
VaR 如何做到第四個選項？
老師您好！22題的計算過程中5.56是不是有問題，我按了幾遍都是4.975
第62題。我知道是蒙特卡洛模擬算均值。請問一下老師，用計算器怎么按？我怎么按的結(jié)果無法把頻率計算進去呢？百度也找不到方法。請解答，謝謝
?？级?7題 那一筆4.8m的現(xiàn)金流為什么只出現(xiàn)在了四月，10月為什么沒有，還有那個100m的本金為什么要按照4個月折現(xiàn)回去，難道不是在期末第十個月才收到嗎。就是紅筆寫的第二步
模考二15題 這個題是不是因為題目直接告訴你了是futures price 所以91-12不用再除以100 再乘以面值1m
這個題都不明白
程寶問答
金程問答