這題61 怎麼來？怎樣可以用正常公式算
Tracking error VaR 是什么呀
22題，檢驗(yàn)β=1.2 t檢驗(yàn)為什么不是1.2-1.2054除0.00298
老師，除了short call，其他option（long call, long put, short put）都有損失下限，所以如果遇到這三類VaR的計(jì)算，假設(shè)損失分布是連續(xù)函數(shù)，不考慮premium，P波動(dòng)很大，long call和long put的VaR是否都應(yīng)該是0？ 另外，計(jì)算VaR的時(shí)候需要考慮option premium的收益/損失嗎？謝謝
請(qǐng)教老師這道題的具體計(jì)算步驟，我計(jì)算的結(jié)果是1.22/50=0.0244
押題17先在計(jì)算器輸入兩列數(shù)據(jù)計(jì)算出相關(guān)系數(shù)，然后用相關(guān)系數(shù)乘以AB分別的標(biāo)準(zhǔn)差，也得出一樣的答案C。
為什么月化利率3%還要除以12？可以解釋一下求年化利率這條等式嗎？為什么要-1
老師 我有有3個(gè)問題關(guān)于future 和 forward 蠻混亂的。。
91 這道題就是有一個(gè)地方有疑問，表格中的eur/usd ，按照學(xué)過的不應(yīng)該usd是標(biāo)的物嗎？但從最后答案計(jì)算來看，它表達(dá)的意思是usd/eur? ？
76 老師，你看我畫的時(shí)間表和列的式子，你覺得這樣解可以嗎？算出來和答案接近。 然后我不理解這道題用計(jì)算計(jì)5鍵，什么情況下可以用5鍵？
41 梁老師列出的等式說是VA 和 VB ，這里應(yīng)該指的不是價(jià)值，應(yīng)該是權(quán)重w，對(duì)吧？
16 不明白如何將百分比轉(zhuǎn)化為dollar形式，表格中的expected return是一個(gè)概率的概念嗎？如果是這樣的話 我就理解均值的求法；不過求sigma梁老師和答案的我都看不懂，麻煩老師幫我講解一下。
老師您好，?？歼@道題根據(jù)講解老師用的數(shù)字并算不出結(jié)果是258.22，請(qǐng)問是怎么回事？ 我用我計(jì)算出的數(shù)字P大 = 873.53，P小=861.48 算出的結(jié)果是230.55。謝謝
91題 eur轉(zhuǎn)化為usd為什么是乘1.245 eur/usd=1.245 不是1.245eur=1usd的意思嗎。為什么是乘不是除
想理解一下考試局更改了課程，新增了 1.explain the different market quotes 2.define and calculate delta of stock option 3. Differentiate among the board categories of trader 這裏的資料能提供嗎？
程寶問答
金程問答