P1和P2分別是什么？
這道題不是四個月的期權嗎？怎么折現(xiàn)的時候變成三個月了？
關于希臘字母的理解，請問老師，這種情況下的garmma 怎么理解？
請問老師這題怎么解？為什么不是D？謝謝！
fix=float這兒不太懂，不是這兩個相減等于swap的價值嗎？
為什么這里可以直接用DV01來代替duration
模考2: q43題 如何確定是買入還是賣出組合債卷。 是要把三個債卷比例全部算出求出理論的pv嗎？
算這種假設檢驗的題時，什么時候用標準差，什么時候用標準誤？
請問為什么不用MD？
模考第二套題的 q18: 題中意思應該是付英鎊，收美元。 答案寫的是收美元，付英鎊。請問答案是寫錯了嗎？
第58題第二問，求max profit還是不太明白怎么求的
請問這題為什么不用MD 不是應該6/（1+8%）嗎
利率上升價格不是下降嗎？那不是應該選D嗎
這道題的思路不大理解，為什么用債券復制法，在 B和AC之間也有套利機會啊，
24題為什么是lower bond,lower bond 和lowest bond 在解題中有區(qū)別么
程寶問答
金程問答
