請(qǐng)問一下第四題，按照老師列的公式計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是103.0296 和答案有偏差 附圖中我列的公式是和答案結(jié)果相同的 想請(qǐng)問老師標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該用哪個(gè)公式呀？
按照之前講的，應(yīng)該是復(fù)利周期越短，次數(shù)越多，利息越多，可是為什么每一季度復(fù)利算下來比每年復(fù)利要償還的現(xiàn)金流要少？？？
請(qǐng)問cro和bod以及ceo之間分別是dotted line還是solid line
不是說asset or nothing call的價(jià)值是S0e(-qt)N(d1)么，怎么又成了SoN(d1)了？??
不太明白
為什么之前課上講的算TBA的時(shí)候價(jià)格有加上coupon，這里卻不用
模擬考試一55題，老師的思路是債券復(fù)制，我按照折現(xiàn)因子的方法做的，結(jié)論一樣。但是不確定我這個(gè)方法是巧合對(duì)了還是真的正確。
方差小不就是峰度大嗎？都是距離中心值近，也就是圖形更陡峭啊。這兩個(gè)指標(biāo)有什么區(qū)別？
請(qǐng)問為什么說 低估Return,就是高估價(jià)格？
模擬考試一第四題，請(qǐng)問什么情況用連續(xù)復(fù)利，什么情況用年復(fù)利公式呀？老師用的一般復(fù)利，我用的連續(xù)復(fù)利。
模擬二63題，這個(gè)考慮二階導(dǎo)的時(shí)候，后面要減去的部分，豈不是會(huì)非常大？那答案就不是比5200輕微的小一點(diǎn)點(diǎn)了呀。見圖二。
這道題解答的公式的下標(biāo)寫錯(cuò)了，被對(duì)沖的是short call 的頭寸，用來對(duì)沖的工具是Tbond。這可能是這道題比較難理解的因素。
?？级?3題，選項(xiàng)中后半部分怎么計(jì)算？關(guān)于成本。
這道題答案是B，從思路來看，第一步對(duì)沖了伽馬，第二部對(duì)沖了delta，那請(qǐng)問一下，第二步會(huì)帶來新的伽馬嗎？
如果這個(gè)時(shí)候折現(xiàn)率不是10，Npv和irr會(huì)變化嗎？
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