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老師您好，這個是菲利普.喬瑞 FRM Handbook 英文書第六版上關(guān)于峰度的一個圖和還有一個問題及解答，感覺他這個是不是有錯??？
這道題應(yīng)該怎么理解？
Callable bond 不會可以看成一個bond-C嗎？所以comparable bond的價值不應(yīng)該是callable bond +option嗎？為什么是直接用callable bond的價格呀？
精
這個答案應(yīng)該錯了吧。 Vaule of (CAD) 應(yīng)該是14390370， 去除1.52，應(yīng)該是9467349USD，和vaule of USD 做減法，應(yīng)該是163832。沒有答案呀
老師，能否用公式講解spot rate discount factor YTM forward rate 的12個關(guān)係呢 ？ 還有par rate swap rate
為什么選C，如何理解？
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abcp是什么
18題，annual return怎么這樣考慮進(jìn)去的？
沒有理清這道題中coupon rate與market rate的關(guān)系
印象比較深的兩者的關(guān)系是:
如果coupon rate>market rate price>par
同樣的分別還有price=par price
精 61題c選項(xiàng) 如果是按季度分4個變量 不是同d一個意思了嗎 為什么c不對d對
精 題9，增加樣本數(shù)量的風(fēng)險是sampling from more than one population 是什么意思？
這題答案是不是錯了，就應(yīng)該選d？
程寶問答
金程問答