請問老師這題思路是怎么樣的?
96題，不會看這個圖，看不懂題目，請老師指點(diǎn)！
請問84題應(yīng)怎算？
老師，為什么implied volatility 下降，期權(quán)的價值也會下降？
83題，老師第二步算錯了。第一步假設(shè)檢驗(yàn)得出只有D被拒絕，第二部檢驗(yàn)，t-statistic計算出來應(yīng)該是0.538，對照95%單尾1.68是不能顯著拒絕，所以應(yīng)該選D，對嗎？
老師這道題目的意思是啥？它求的是CTD三月份的價格？它的clean price為何就是QFP*CF呀？
46題，在6個月時段的時候還有30元的coupon嗎，如果有，還需要和3時段的coupon一樣折現(xiàn)到期初再減去嗎。
題90怎麼算？
老師您好，這道題可不可以這樣理解呢？謝謝
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的?？迹蚁氪_認(rèn)一下這道題怎么按計算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
如果EUR 上升， 賣出了call ， 不是會損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會少， 那就是B，D都對呀。 C這個選項，沒懂什么意思
為什么putable bond比callable bond收益率低
這邊是modified duration上下變動40個bp，為啥老師做的是利率變動
這道題目如何理解？
程寶問答
金程問答