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為啥不是到期的時(shí)候spot rate和forward rate相等呢？講解說(shuō)的是按照那個(gè)term structure它們兩個(gè)的關(guān)系是這樣的，內(nèi)個(gè)到期時(shí)候相等為什么不能用在這里啊

這里講解說(shuō)是因?yàn)?.812＜1.96，但是這樣不就沒有落入拒絕域嗎？而且為什么題目給的t值那么大，不就是拒絕了原假設(shè)？這個(gè)t值可以用嗎？

這道題老師說(shuō)是有一個(gè)順序的，在哪里啊，我好像沒看到很具體的

請(qǐng)問(wèn)押題里最后出現(xiàn)的regulatory arbitrage是在哪里具體講的，我好像只看到了這個(gè)

老師您好，習(xí)題冊(cè)401題，trading strategies limits the investor's upside potential and downside risk.這道題應(yīng)該怎么理解。

為什么這里現(xiàn)金流是14%*20 14%一年的利率嘛？為什么不用÷12

55題，B選項(xiàng)怎么理解partial white noise

為什么t檢驗(yàn)的結(jié)果分別不顯著，但是F檢驗(yàn)結(jié)果卻是顯著的

老師，這道題我完全沒有思路 ，麻煩幫我畫下時(shí)間表，講仔細(xì)點(diǎn)，謝謝~