這道題按老師說的與1.96比，1.812＜1.96那是不是應(yīng)該不拒絕原假設(shè)？
老師，at the money的時候時間的損失不是最大的嗎，其他時候不是比較??？
老師，ABC這三個選項怎么分析？
老師，這兩道題沒明白意思是什么，題目沒搞懂，請老師幫忙講解一下題目的意圖
前面講過，a portfolio above this curve is impossible，就是說所有的投資組合都必須在efficient frontier上面?，F(xiàn)在畫出了一條切線，除了切點在EF上面，其他的點都不在EF上，那么除了切點和全無風(fēng)險資產(chǎn)這兩個點，其他的組合怎么能做到呢？
這道題 股票delta 為什么是1? 為什么賣股票delta下降?。。
老師你好，請問什么時候不能用p-value
Continuous density function 中方差的計算方法可以說一下嗎？ 怎么通過積分算？
老師好，這個題怎么做呢？
老師，這道題該怎么分析呢？
兩個問題，1）考試時FRA是否默認是連續(xù)復(fù)利？看到swap問題里，以及euro dollar futures的convexity adjustment問題里，F(xiàn)RA都是默認連續(xù)復(fù)利，然后要轉(zhuǎn)換為對應(yīng)期限的普通復(fù)利。2）另外，考試時，如果遇到一年內(nèi)的短期衍生品交易，給出的利率是否都默認是普通復(fù)利？
老師，在分析浮動利息時，0時刻的價值不應(yīng)該是1時刻折回來加上2時刻折回來嗎？所以我覺得除了圖里的等式還應(yīng)該加上100*3%/(1+3%), 可是不都說在付息日的價值是面值嗎，我是不是哪個地方理解錯了？
老師您好，請教關(guān)于CTD最便宜交割的問題。 圖里這道題，題里說到期日是9月1號，但是當(dāng)前是什么時候沒有說，第二欄中spot-price是可供交割債券的現(xiàn)值對吧？后面的The future price 103-17/32這個是標(biāo)的債券的現(xiàn)值還是到期價格？看了答案感覺應(yīng)該是現(xiàn)值吧，不然兩個價格是不能直接相減的吧？ 因為是跨行，對于實務(wù)缺乏了解，所以產(chǎn)生了疑惑，這個最便宜交割的債券是在什么時間點上選擇并確定的？是在進入合約初期就選擇并確定嗎？還是在合約快到期即快到交割時間再選擇進行確定的呢？還是說在到期之前可以任意時間點進行確定，并且會隨著經(jīng)濟環(huán)境和風(fēng)險因素的變化而變動呢？
先后順序不明白，-80000gamma是因為匯率變動成得出的嗎？我的理解是匯率沒變動前就已經(jīng)有的，所以看到這道題時就不知道怎么解了。
第20 道，不理解從A bank……annually什么意思，求解釋。 為什么17題里的libor rate 9.6%用于浮動利息，而20題的 1 year libor rate 10% 卻用于折現(xiàn)利率？ 我也不理解這道題里swap rate 11% 12%怎么就理解成現(xiàn)金流？
程寶問答
金程問答