老師給出的答案是F=2000/69.78=28.6615，選B，但是B的答案是67.15，請問老師該怎么理解？
這題按視頻中老師的說法，null是方差小于等于4%的平方，那為什么在最后檢驗的時候要用單尾2.5%的數(shù)據(jù)?
題干不是說large deviations from mean嘛，那應該指的是我劃出來的部分，視頻老師畫的是尾部的部分，求解
如果把題干中的absolute改成相對，那答案是 increase 和 increase嗎?
在分析利率風險時，視頻里老師說由于利率上升，債券等級會下降，導致投資者一定要賣掉債券，這里我就不明白了，投資者既然買了債券，只要按時拿coupon就可以了，債券等級下降關他什么事。關于利率風險，請老師幫我講解一下。
題干中的10.4%代表的是什么，然后95%的概率為什么答案中1.65沒有用到，我就感覺標準差和分位數(shù)都沒用到。
題干不是賣嗎，應該擔心價格下跌，應該是short，為什么答案會是purchase？
PO上升不理解
CAPM=RF+B(RM-RF),為什么會跟均值和標準差有關呢? 倒是CML表達公式只跟均值和標準差有關，求解
之前的課上算買賣TBA時，價格都有加上coupon,這里為什么不用加
第十四題梁老師的解題思路是不是錯了？ 題目問的是套利，但老師是在求payoff。
第二句：解析中用t檢驗，coefficient/std error，說是大于3拒絕...不明白邏輯在哪 能否詳細講一下 多謝
老師，這道題的解析沒看懂
這里要求next trading day(t+1 ?)的置信區(qū)間，為什么帶入t的u和波動率呢？
這個u( t-1) 為什么這么求？
程寶問答
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