沒看明白答案的意這道題的題目意思應該是通過swap,把收浮動轉化為收固定嗎
老師你好，幫忙解答下這套題，為啥這題不用現(xiàn)金流折現(xiàn)啊
很困惑，p7右側的極限推導來源在哪？怎么證明藍色高亮的公式了？
liquidity preference theory為什么能解釋term structure的upward sloping？ 存短借長怎么就解釋了？
這道題利潤是2，所以就是2 per share嗎？不是一共四個股票嗎？
這三個at in out money狀態(tài)是不需要分是long方或者還是short方的對嗎？
這題的計算過程能寫下嗎
老師你好，我想請問在調(diào)整商品期貨的時候，需不需要對其storage以及l(fā)ease rate進行折現(xiàn)（一次性收益目錄下）。因為在對金融資產(chǎn)期貨價格進行調(diào)整的時候，對一次性收益進行折現(xiàn)了。
這道題有問題吧。sold的時候γ和vega不就是負的嘛？然后在atm的時候γ和vega的值都是最大的，那偏離atm時受影響不就變小了嗎
fix rate bond的duration是負的，所以short 一個fixed rate bond的久期不是應該是正的么？那4·433為啥還是負的？
Statement 1中的lagged values是指?
管道風險是啥？？
negative vega是不是只有在 barrier option 中的up and out中出現(xiàn)？？？？
fix=float 這個等式我沒明白，難道不是兩者相減等于swap的價值嗎
不明白這道題
程寶問答
金程問答
