可以單獨(dú)分析一下B和C兩個(gè)選項(xiàng)的對(duì)錯(cuò)嗎
為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的，錯(cuò)在哪
氣候風(fēng)險(xiǎn)雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
D選項(xiàng) 為什么capm可以延伸到價(jià)格
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B選項(xiàng)沒聽懂 為什么應(yīng)該是less regulatory capital
為什么不選d
老師你好，capm的計(jì)算個(gè)數(shù)能理解就是組合各股票協(xié)方差陣上三角個(gè)數(shù)，請(qǐng)問多因素模型，計(jì)算個(gè)數(shù)該這么理解呢？
金程習(xí)題集，第51題，為什么使用貝塔系數(shù)來代替兩種資產(chǎn)所占份額喔米伽計(jì)算組合波動(dòng)率？
金程習(xí)題集，第49題，請(qǐng)解釋一下，沒有讀懂，謝謝。
這道題根據(jù)benchmark和fund return的差異得到0.08，0.04，0.02，0.01和0.005，然后計(jì)算平均值為0.031，再把前面5個(gè)數(shù)和平均值分別相減后取平方，然后5個(gè)平方相加后取平均，最后平方根，但是結(jié)果計(jì)算出來不是3.04%，哪里計(jì)算錯(cuò)了呢？
為什么要投資一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)投資再加一個(gè)Market portfolios
Bob的觀點(diǎn)為什么是錯(cuò)的呀。沒懂
老師說投資。Tange組合是不行的。Tange組合是什么啊
沒太理解套利為什么無風(fēng)險(xiǎn) 如果管老王按5%的利率借錢去對(duì)理論回報(bào)率7%的股票套利 結(jié)果股票實(shí)際只有2%的回報(bào)率 那不是風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問答
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