B選項(xiàng)沒聽懂 為什么應(yīng)該是less regulatory capital
為什么不選d
老師你好，capm的計(jì)算個數(shù)能理解就是組合各股票協(xié)方差陣上三角個數(shù)，請問多因素模型，計(jì)算個數(shù)該這么理解呢？
金程習(xí)題集，第51題，為什么使用貝塔系數(shù)來代替兩種資產(chǎn)所占份額喔米伽計(jì)算組合波動率？
金程習(xí)題集，第49題，請解釋一下，沒有讀懂，謝謝。
這道題根據(jù)benchmark和fund return的差異得到0.08，0.04，0.02，0.01和0.005，然后計(jì)算平均值為0.031，再把前面5個數(shù)和平均值分別相減后取平方，然后5個平方相加后取平均，最后平方根，但是結(jié)果計(jì)算出來不是3.04%，哪里計(jì)算錯了呢？
為什么要投資一個無風(fēng)險投資再加一個Market portfolios
Bob的觀點(diǎn)為什么是錯的呀。沒懂
老師說投資。Tange組合是不行的。Tange組合是什么啊
沒太理解套利為什么無風(fēng)險 如果管老王按5%的利率借錢去對理論回報率7%的股票套利 結(jié)果股票實(shí)際只有2%的回報率 那不是風(fēng)險嗎
不明白黃色圈圈的含義，為什么還要算因子之間兩兩關(guān)系
這里是如何操作的，達(dá)到了加杠桿效果
金程習(xí)題集，第43題，請解釋一下，沒有讀懂，謝謝。
老師，麻煩您看一下這道題CAPM example 1，當(dāng)時我聽課的時候我最直接的理解是：從market trends & financial statements評估得到的收益率是一個基準(zhǔn)，反映該股票（stock A）的*真實(shí)價格（價值）*，從CAPM模型計(jì)算出的收益率為*未來預(yù)測收益率*，這個值需要被評估是否準(zhǔn)確反映該股票真實(shí)價格（即market trends & financial statements評估得到的收益率）。題目中提到evaluation decision（評估決策），問的是我們對于該CAPM模型是否能完全擬合該股票真實(shí)價格的評估決策：若模型預(yù)測值大于市場真實(shí)價格，說明模型高估了其價格，反之為低估。我的理解對嗎？
老師公眾號多少
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