請(qǐng)解釋，不懂
老師說short call option賣出看漲期權(quán)是希望下跌，越跌越賺錢，可以這個(gè)不應(yīng)該是short call模型嗎？這個(gè)模型不是越跌越虧嗎？
賣出股票delta為什么小于零呢？
希臘字幕 Theta， long時(shí) 小于零， short時(shí)大于零嗎？
這個(gè)例題，var到底是7還是10，按照定義應(yīng)該是在90%的情況下，最大的損失，應(yīng)為7，但老師上課說是10。還有ES是否應(yīng)該是（16+14+10）/3=13.3 ？
put option delta -1 to 0 (<0) 表格中 short put 是>0 這個(gè)怎么理解呢？
老師 為什么期貨價(jià)格1025高于現(xiàn)貨1010就要做空期貨做多現(xiàn)貨啊
為什么這道題中，rate of reture代入的是10%,而非表格中的0.06%?
老師這個(gè)我為什么算不得標(biāo)準(zhǔn)答案，好像要用連續(xù)復(fù)利的方式計(jì)算才能算出標(biāo)準(zhǔn)答案？
老師您好，請(qǐng)問這道題為什么選A。是如何判斷出來(lái)的？
老師，20題第V選項(xiàng)幫忙解答，特別是skewness 部分
為什么puttable bond相對(duì)于non-puttable bond， 它的credit risk 更大？
老師您好，443題不明白hedge adjustment factor是什么？答案有點(diǎn)看不懂。
請(qǐng)問第40題是不是答案有誤？
百題估值與模型 Q36題：ii 為什么是錯(cuò)的？theta 在long時(shí)是負(fù)數(shù)，short時(shí)是正數(shù)，有什么問題？
程寶問答
金程問答