解析
在同等條件下，如果標(biāo)的資產(chǎn)與利率強(qiáng)正相關(guān)，則期貨價(jià)格比遠(yuǎn)期價(jià)格高；如果標(biāo)的資產(chǎn)與利率強(qiáng)負(fù)相關(guān)，則期貨價(jià)格低于遠(yuǎn)期價(jià)格。怎么理解這一現(xiàn)象呢？
請問在這道題里在計(jì)算dollar roll買回的價(jià)格時(shí)為什么要減去2%的prepayment啊(圖2)?????♀?在計(jì)算假定沒有dollar roll的情況時(shí)為什么又需要再加上2%(圖3).
為什么只看左尾分布?
usage given default 和draw down這是在哪里出現(xiàn)的？不理解這兩個(gè)詞的意思
這個(gè)VAR的公式是在哪里出現(xiàn)的
老師你好，課程中提到t是指股票分紅的那天。我的問題是，分紅的那天是指dividend的除權(quán)日還是實(shí)際支付日。謝謝！
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
為什么duration用的是6.2和4.8不是用5.9和4.0
這一題的標(biāo)準(zhǔn)化的分母為啥沒有除以根號N？
請問百題Quantitative analysis第29題，老師用到平方根法則。能詳細(xì)介紹一下平方根法則嗎？在哪一個(gè)科目有涉及？
deep in the money與deep out of the money的gamma不都是趨近于0嗎，為什么C不可以?
請問52是怎么確定的
如何理解VaR的一個(gè)作用是 identify key risk factors in a portfolio
556的A選項(xiàng)如何解釋?
程寶問答
金程問答