答案解析第二句話沒看懂
請問老師，在這里為什么要乘以100？是因為債券的價格是100嗎？
這道題目為什么是short vega和theta？
最下面分母是不是寫錯了？5%不用除以2的吧？
這里的delta變化為什么是負的呢？
老師 如果這道題stock return是-8.71% 那么dealer的payment是-（-8.71%）+5%嗎？
老師 這道題公司收英鎊 我明白就是怕英鎊對美元價值上升 怕上升應(yīng)該是做多 為什么后面還寫sell
老師 這道題收英鎊 應(yīng)該是怕英鎊貶值 收到的英鎊不值錢了 然后才做空英鎊吧 老師講的是怕英鎊升值 不對吧
老師您好，這道題不太理解為什么選D。如果是mean reverting, correlation 不是應(yīng)該小于0？根據(jù)squre root rule公式的話，VaR(t-day)應(yīng)該是小于correlation = 0 的情況吧
該題中說，正數(shù)的比較多就是右偏?為什么？這不是說明mode應(yīng)該是集中在右邊，是大于median和mean,應(yīng)該為左偏嗎？
老師，你看94題以及答案解析，高度相關(guān)不是只能說明是有線性相關(guān)關(guān)系嗎，方向應(yīng)該不一定吧
您好，關(guān)于12題的賣出看跌期權(quán)的是左偏分布的原因，主要是因為其平均數(shù)是最小的;而買入看漲期權(quán)是右偏分布的原因，主要是其平均數(shù)是最大的?
如何理解pv01
curve risk是不是指不同期限的利率變化幅度不同?
9.7%，11.3%，12.27%這3個數(shù)代表什么意思？是什么時間到什么時間的遠期利率
程寶問答
金程問答