金程問(wèn)答
百題第16題，答案和解釋不一樣，梁老師講的又不一樣，到底哪個(gè)是正解？ 我認(rèn)為算出遠(yuǎn)期利率為3.75%，和約定利率相同，所以FRA價(jià)值為0，這種想法對(duì)嗎？
這道題convenience yield，后邊寫(xiě)要連續(xù)復(fù)利，可以直接乘以12嗎？
老師，尾部對(duì)沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫(xiě)的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫(xiě)的樣子，不太理解。尾部對(duì)沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒(méi)有乘以250？
老師，這道題目在算第2個(gè)組合的EA時(shí)我不理解，題目不是已經(jīng)說(shuō)了第2個(gè)組合作了分散，100m的風(fēng)險(xiǎn)敞口不是只有一半和B作交易嗎？為什么講課老師把它的EA也寫(xiě)成100m ,credit exposure split evenly between 50 這是什么意思？
現(xiàn)有資產(chǎn)10萬(wàn)元要加負(fù)號(hào)，有點(diǎn)難以理解，能說(shuō)明一下嗎？
圖中遠(yuǎn)期利率和期貨利率的公式是不是只適用于v與r呈反向關(guān)系的時(shí)候？
Pv怎么等于1000呢？
老師 請(qǐng)問(wèn)為什么異方差會(huì)影響標(biāo)準(zhǔn)誤
老師，T-bond futures的機(jī)制，是簽訂合約時(shí)就挑選ctd，還是簽約后，過(guò)一段時(shí)間，到期要交割時(shí)再選ctd？怎么老師在講課的時(shí)候提到，合約沒(méi)有到期，沒(méi)法知道ctd？
Omitted Variable Bias里面有說(shuō)，At least one of the included regressors must be correlated with the omitted variable.假設(shè)被遺漏的為X3，這就是說(shuō)，X3跟已經(jīng)有的X1，X2之間，至少要有一個(gè)是相關(guān)的嗎？為什么一定要相關(guān)呢？這么說(shuō)的話，不就是產(chǎn)生了 Multicollinearity嗎？老師能不能舉幾個(gè)例子幫助學(xué)生理解一下
老師您好， 我想問(wèn)一下192題答案說(shuō)這是一個(gè)two tails t test,請(qǐng)問(wèn)是怎么判斷出來(lái)是two tail呢？
75題 劃黑線的怎么解釋
這道題里面答對(duì)一道題的概率是0.2？這個(gè)值是怎么得出來(lái)的
這道題p0，p1，p2的概率怎么算
主要沒(méi)看懂題
程寶問(wèn)答
