為什么買usd期貨是賣chf期貨，有點弄不清
請問a選項為什么錯，聽了梁老師的講解感覺應(yīng)該是對的
70題，我不太明白老師上課講的B和C為什么計算出來小于0就沒有套利機會
這個為什么不可以sell call不也是看跌？
這個為什么不可以sell call不也是看跌？
老師，什么情況VaR是看右邊的？
為什么這個不可以直接標準化，要用中心極限定理
鉛筆劃線部分能不能解釋一下，怎么理解？
老師您好，607題麻煩講解下
A market-if-touched order和stop order的差別從這兩句話中可以看出，一個是trade occur 時，一個是a bid/offer occurs是，怎么區(qū)別這兩句話？
這道題梁老師講解的時候開始說k是3.75%怎么最后算v1的時候k怎么又變成3.5%了？如果是3.5%這個答案不太對啊
為什么B選項錯誤
還是不能理解為什么B是對的， 兩個圖中顯示的不是puttable bond的yield大于callable bond嗎
Forward exchange rate 什么時候用連續(xù)復(fù)利什么時候用一般復(fù)利
老師，你好，我不太理解這道題的考點是什么，可以解釋一下嗎
程寶問答
金程問答