金程問(wèn)答
老師根號(hào)n不是具體次數(shù)3000嗎？為什么是比值
Knowledge of today's return gives no information about tomorrows return。 老師，這個(gè)B選項(xiàng)有疑問(wèn)。 后一天的價(jià)格是今天價(jià)格乘以后一天收益率，為什么還是no information呢
Tillman的原假設(shè)B1＝1，能證明他的回歸方程嗎？為什么不是設(shè)B1＝0呢？還是這道題只考的是原假設(shè)放想要拒絕的，所以Tillman的假設(shè)就是對(duì)的？那么他的假設(shè)與原假設(shè)數(shù)值的合理性沒(méi)關(guān)嗎？
A是不可能通過(guò)偶然發(fā)生，但既然落在了拒絕域，不還是發(fā)生了嗎？所以它是會(huì)偶然發(fā)生的呀，為什么不是B呢？
為什么存在多重共線性后，對(duì)單個(gè)x的檢驗(yàn)就不顯著了呢？
這個(gè)題可以直接用計(jì)算器算兩者的相關(guān)系數(shù)嗎？得出來(lái)的也是-0.7是碰巧嗎？
03:31 第一個(gè)式子是怎么變成第二個(gè)式子的？第一個(gè)式子右側(cè)第二項(xiàng)為什么原封不動(dòng)可以變成第二個(gè)式子右側(cè)第二項(xiàng)？
老師好，對(duì)于第五題而言的話。是不是可以得出一個(gè)結(jié)論就是P(AB）同時(shí)發(fā)生的概率等于各自概率的乘積再加上協(xié)方差？請(qǐng)教一下這個(gè)結(jié)論是所有條件下都適用嗎還是有什么特定條件寫才可以使用？
01:38:26 MA(1)模型討論的是昨天的殘差對(duì)今天的影響，但是殘差本來(lái)就是隨機(jī)的，那么殘差前面的系數(shù)θ有什么意義嗎？不應(yīng)該也是一個(gè)隨機(jī)數(shù)嗎？
自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)之間的區(qū)別是什么？
是不是題目中提到了sample，所以要用n-1的樣本協(xié)方差？
γ0是同期的相關(guān)系數(shù)，那不就應(yīng)該等于1嗎？
不理解這兩個(gè)圖的含義
這里的s的平方，講義中有一句話，說(shuō)他是樣本方差的估計(jì)量，是無(wú)偏的。但剛剛σ的平方也是樣本方差的估計(jì)量 是有偏的 那如果考定性題，不給公式，直接說(shuō)樣本方差的估計(jì)量是有偏的，這句話對(duì)嗎？樣本方差的估計(jì)量到底是有偏的，還是無(wú)偏的啊？
這里的s的平方，講義中有一句話，說(shuō)他是樣本方差的估計(jì)量，是無(wú)偏的。但剛剛σ的平方也是樣本方差的估計(jì)量 是有偏的 那如果考定性題，不給公式，直接說(shuō)樣本方差的估計(jì)量是有偏的，這句話對(duì)嗎？樣本方差的估計(jì)量到底是有偏的，還是無(wú)偏的啊？
程寶問(wèn)答
