金程問(wèn)答
老師您好，為什么beta等于那個(gè)式子呢？
剛才那道題是不是如果最后帶1進(jìn)去特征函數(shù)里面，如果不等于0 就是平穩(wěn)的？
技術(shù)、偏好、機(jī)構(gòu)？老師能否具體解釋下呢，講義里感覺(jué)沒(méi)怎么提到。
老師，我發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)學(xué)內(nèi)容比其他三個(gè)科目還要難消化，就是我沒(méi)有辦法像啃其他科目把每個(gè)知識(shí)點(diǎn)都去搞明白，在考試臨近的情況下，有沒(méi)有取舍的辦法，幫忙拍出一些比較不會(huì)考的內(nèi)容，特別是統(tǒng)計(jì)學(xué)后面的 回歸診斷和時(shí)間序列，謝謝??
這題的本質(zhì)就是有95%的概率把隨機(jī)量控制在上限和下限控制在0.47里面？
這個(gè)隨機(jī)數(shù)是計(jì)算機(jī)根據(jù)我們事先模擬好的程度生成出來(lái)的嗎？那導(dǎo)致隨機(jī)數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題有可能是事先的編程出現(xiàn)問(wèn)題了？所以這個(gè)蒙特卡諾模擬的缺陷應(yīng)該就是事先做的編程？
這個(gè)題有必要那么麻煩嗎？可以直接用計(jì)算器把數(shù)據(jù)都輸進(jìn)去然后用2nd 2stat算兩者相關(guān)系數(shù)嗎？還有下一題的。spearman correlation也用計(jì)算器算，我兩個(gè)題都是用計(jì)算器算的，沒(méi)用老師的公式，但都做對(duì)了，不知道這個(gè)方法可不可以，還是碰巧做對(duì)了？
老師您好，原來(lái)協(xié)方差還可以這么拆開(kāi)的嗎？ 是適用于任何情況嗎
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關(guān)系數(shù)和時(shí)間變動(dòng)？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
這道題怎么回事呢？ standard deviation of the mean weekly return，讓求的又不是var，為什么要除以根號(hào)25？求標(biāo)準(zhǔn)差是15%乘以25呀
老師，charles他的意思是95%的概率高于-1.96，就單尾的來(lái)看，95%的單尾是正負(fù)1.65，所以錯(cuò)么？雙尾95%換算單尾是97.5%，那就是正負(fù)1.96了，但是題目也沒(méi)說(shuō)是單尾雙尾。是應(yīng)該怎么考慮呢？謝謝
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無(wú)偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
老師，在這個(gè)題最后一列不是收益率的平方嗎，為什么直接把這個(gè)當(dāng)作方差呢
是先對(duì)根號(hào)N（102.5）進(jìn)一法取整后103再平方，還是先平方后取整呢？
為什么標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)有錯(cuò)？估計(jì)量的方差不是應(yīng)該會(huì)一直變化的嗎？
程寶問(wèn)答
