不用會計對沖是不是就是 profit=（第n年價格-第n-1年價格）*數(shù)量
期末如果行權(quán)的話是否會獲得期權(quán)費，為何要減去p
為什么16題要short歐洲美元期貨呢
計算器按開12次方是開方按6次嗎，按出來是0.9999，怎么算出來smm是0.0334%？
為什么一個債券評級都低了，收益還能高呢？這個收益是相對于誰來說的收益
如果報價是90-06+的話，那債券的價格就是90+6.5/32 嗎
零息債券是什么，零息債券有利率嗎
老師您好，可以講解一下久期的相關(guān)概念嗎，怎么突然就出現(xiàn)久期了QAQ
老師您好，我想問一下在實際的計算中天數(shù)差著那么幾天影響大嗎，學到現(xiàn)在已經(jīng)混亂的記不清什么時候該用30/360，actual/360,actual/actual了QAQ
交換現(xiàn)金流為什么期末不是支付固定收浮動呢？
為什么遠期利率會穿過去？
請問這題應(yīng)該選哪個選項啊
EWMA和GARCH模型的公式需不需要掌握
這個題的B選項 是不是描述錯了？次可加性不是說的是W(A)+W(B)≥W(A+B)？但是B說的是W(A)+W(B)≤W(A+B)？
這里為什么可以這樣看？概率為4為什么就說97%的var值
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