the option’s underlying asset changed 3%為什么就是公式中的mu0?
為什么fv不是1040
老師您好，考試的時候查表在哪里查呢？
yield curve是upward，選duration大的，coupon rate越小，duration越大。這么思考選擇C，哪里有錯誤？
Q23這樣寫對嗎，謝謝老師
老師請問Q23 這個解題方法為什么和答案不一樣。。是不是我做錯了。。謝謝
這題用算術(shù)收益率算出來是不是1.5105%
為什么乘以的總價值是10000呢？沒看見有提到10000呀，為什么不用那個8.77的價格呢
701題，theta不也是時間越短，at the money，絕對值越大嗎，為什么不選theta呢
請問為什么delta和標(biāo)的資產(chǎn)價格呈反向變動風(fēng)險更大呢？為什么B不對呢
請問第671題是什么意思呢
老師請問這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
請問收益率均值回歸為什么相關(guān)系數(shù)是負(fù)數(shù)？趨勢在這里指，不是均值回歸的情況？波動率(volitility,sigma)和收益率（return)的均值回歸應(yīng)該怎么表示？（英文）謝謝
為什么期權(quán)at the money時，期權(quán)的delta值為0.5？
老師好，第三步折現(xiàn) 用 payoff 乘以 p的三次方 再折現(xiàn)，是不是中間省掉了payoff等于0的地方
程寶問答
金程問答